Сравнение ZJAN с AIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).
ZJAN и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ZJAN и AIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZJAN и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | -0.26% | 4.03% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ZJAN показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью -0.07%.
ZJAN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZJAN и AIOO
ZJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Доходность на риск
ZJAN vs. AIOO — Ранг доходности на риск
ZJAN
AIOO
Сравнение ZJAN c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZJAN | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.34 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJAN | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.76 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ZJAN и AIOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJAN и AIOO
Ни ZJAN, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZJAN и AIOO
Максимальная просадка ZJAN за все время составила -3.20%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJAN и AIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZJAN | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -0.74% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.52% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.19% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJAN и AIOO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZJAN | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 1.98% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 1.98% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 1.98% | +1.13% |