Сравнение ZIVO с BYRN
ZIVO (ZIVO Bioscience, Inc.) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. ZIVO operates in Biotechnology (Healthcare), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ZIVO returned -20.33%/yr vs 9.45%/yr for BYRN. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZIVO и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZIVO показывает доходность -64.94%, а BYRN немного выше – -64.74%. За последние 10 лет акции ZIVO уступали акциям BYRN по среднегодовой доходности: -20.33% против 9.45% соответственно.
ZIVO
- 1 день
- -17.90%
- 1 месяц
- -23.75%
- С начала года
- -64.94%
- 6 месяцев
- -69.50%
- 1 год
- -82.28%
- 3 года*
- -43.04%
- 5 лет*
- -34.73%
- 10 лет*
- -20.33%
BYRN
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- -64.74%
- 6 месяцев
- -69.90%
- 1 год
- -81.12%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- -24.23%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам ZIVO и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | -64.94% | -59.53% | 1,691.67% | -92.00% | -12.89% | -76.08% | -11.76% | 30.77% | 44.44% | -5.26% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -64.74% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between ZIVO and BYRN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2012 г. | 0.03 |
The correlation between ZIVO and BYRN shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZIVO:
$11.85M
BYRN:
$141.07M
ZIVO:
-$2.58
BYRN:
$0.37
ZIVO:
98.33
BYRN:
1.17
ZIVO:
$119.03K
BYRN:
$120.98M
ZIVO:
$39.21K
BYRN:
$72.95M
ZIVO:
-$9.86M
BYRN:
$12.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVO vs. BYRN — Ранг доходности на риск
ZIVO
BYRN
Сравнение ZIVO c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIVO | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.75 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.91 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -1.44 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIVO | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -1.02 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.10 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.04 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ZIVO и BYRN
Максимальная просадка ZIVO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVO и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVO | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -92.51% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.85% | -85.22% | -8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.16% | -85.49% | -11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -92.51% | -6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.47% | -92.51% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.74% | -82.68% | -16.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.33% | -52.33% | -26.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.23% | 53.97% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVO и BYRN
ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) имеет более высокую волатильность в 51.45% по сравнению с Byrna Technologies Inc. (BYRN) с волатильностью 17.91%. Это указывает на то, что ZIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVO | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.45% | 17.91% | +33.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 144.20% | 59.87% | +84.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.98% | 76.49% | +99.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.45% | 73.20% | +66.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.06% | 95.31% | +38.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVO и BYRN
Ни ZIVO, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZIVO и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIVO Bioscience, Inc. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZIVO and BYRN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZIVO has higher volatility (51.45%) compared to BYRN (17.91%). In terms of maximum drawdown, ZIVO dropped -99.80% vs BYRN's -92.51%.
ZIVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZIVO и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор