Сравнение ZIVO с BYRN
ZIVO (ZIVO Bioscience, Inc.) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. ZIVO operates in Biotechnology (Healthcare), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ZIVO returned 30.70%/yr vs 3.54%/yr for BYRN. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZIVO и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIVO показывает доходность -44.83%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -79.75%. За последние 10 лет акции ZIVO превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 30.70% против 3.54% соответственно.
ZIVO
- 1 день
- 10.60%
- 1 месяц
- 30.08%
- 6 месяцев
- -36.09%
- С начала года
- -44.83%
- 1 год
- -63.86%
- 3 года*
- -27.10%
- 5 лет*
- -27.63%
- 10 лет*
- 30.70%
BYRN
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- -39.93%
- 6 месяцев
- -80.57%
- С начала года
- -79.75%
- 1 год
- -85.15%
- 3 года*
- -4.55%
- 5 лет*
- -33.12%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам ZIVO и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | -44.83% | -59.53% | 1,691.67% | -92.00% | -12.89% | 1,813.33% | -11.76% | 30.77% | 44.44% | -5.26% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -79.75% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between ZIVO and BYRN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
ZIVO:
$18.67M
BYRN:
$77.16M
ZIVO:
-$1.70
BYRN:
-$0.16
ZIVO:
157.32
BYRN:
0.74
ZIVO:
$119.03K
BYRN:
$108.86M
ZIVO:
$39.21K
BYRN:
$57.17M
ZIVO:
-$6.59M
BYRN:
-$3.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVO vs. BYRN — Ранг доходности на риск
ZIVO
BYRN
Сравнение ZIVO c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVO | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.68 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.97 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.62 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVO и BYRN
Максимальная просадка ZIVO за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVO и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVO | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.52% | -92.51% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.85% | -87.69% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.18% | -90.06% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -92.51% | -6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.52% | -92.51% | -6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.32% | -90.06% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.90% | -52.54% | -11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.45% | 52.39% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVO и BYRN
ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) имеет более высокую волатильность в 59.48% по сравнению с Byrna Technologies Inc. (BYRN) с волатильностью 46.44%. Это указывает на то, что ZIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVO | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.48% | 46.44% | +13.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 141.21% | 74.36% | +66.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.85% | 79.54% | +103.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.69% | 75.02% | +66.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,082.61% | 96.20% | +986.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVO и BYRN
Ни ZIVO, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZIVO и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIVO Bioscience, Inc. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZIVO and BYRN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZIVO has higher volatility (59.48%) compared to BYRN (46.44%). In terms of maximum drawdown, ZIVO dropped -98.52% vs BYRN's -92.51%.
ZIVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZIVO и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор