Сравнение ZIVO с HACBY
ZIVO (ZIVO Bioscience, Inc.) and HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) are both stocks. ZIVO operates in Biotechnology (Healthcare), while HACBY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, ZIVO returned -20.33%/yr vs 12.18%/yr for HACBY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZIVO и HACBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIVO показывает доходность -64.94%, что значительно ниже, чем у HACBY с доходностью 24.17%. За последние 10 лет акции ZIVO уступали акциям HACBY по среднегодовой доходности: -20.33% против 12.18% соответственно.
ZIVO
- 1 день
- -17.90%
- 1 месяц
- -23.75%
- С начала года
- -64.94%
- 6 месяцев
- -69.50%
- 1 год
- -82.28%
- 3 года*
- -43.04%
- 5 лет*
- -34.73%
- 10 лет*
- -20.33%
HACBY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 24.17%
- 6 месяцев
- 24.17%
- 1 год
- 63.87%
- 3 года*
- 49.63%
- 5 лет*
- 32.21%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам ZIVO и HACBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | -64.94% | -59.53% | 1,691.67% | -92.00% | -12.89% | -76.08% | -11.76% | 30.77% | 44.44% | -5.26% |
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 24.17% | 91.80% | 13.70% | 32.97% | 24.57% | -3.28% | -22.69% | 7.06% | -29.46% | -0.06% |
Correlation
The correlation between ZIVO and HACBY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
ZIVO:
$11.85M
HACBY:
$6.23B
ZIVO:
-$2.58
HACBY:
$283.66
ZIVO:
98.33
HACBY:
0.02
ZIVO:
$119.03K
HACBY:
$299.73B
ZIVO:
$39.21K
HACBY:
$244.80B
ZIVO:
-$9.86M
HACBY:
$80.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVO vs. HACBY — Ранг доходности на риск
ZIVO
HACBY
Сравнение ZIVO c HACBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIVO | HACBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.66 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.17 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 9.93 | -11.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIVO | HACBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.99 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.17 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.09 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.07 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ZIVO и HACBY
Максимальная просадка ZIVO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки HACBY в -83.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVO и HACBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVO | HACBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -83.62% | -16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.85% | -20.26% | -73.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.16% | -83.49% | -13.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -83.49% | -15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.47% | -83.62% | -15.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.74% | 0.00% | -98.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.33% | -31.73% | -46.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.23% | 6.45% | +43.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVO и HACBY
ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) имеет более высокую волатильность в 51.45% по сравнению с Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) с волатильностью 13.22%. Это указывает на то, что ZIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVO | HACBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.45% | 13.22% | +38.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 144.20% | 19.05% | +125.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.98% | 64.95% | +111.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.45% | 190.34% | -50.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.06% | 137.96% | -3.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVO и HACBY
ZIVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 0.94% | 2.95% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 2.44% |
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZIVO и HACBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIVO Bioscience, Inc. и Hachijuni Bank Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZIVO and HACBY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZIVO has higher volatility (51.45%) compared to HACBY (13.22%). In terms of maximum drawdown, ZIVO dropped -99.80% vs HACBY's -83.62%.
HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZIVO и HACBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор