PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIVO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIVO с ^GSPC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ZIVO (ZIVO Bioscience, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ZIVO returned -20.33%/yr vs 13.33%/yr for ^GSPC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZIVO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIVO показывает доходность -64.94%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%. За последние 10 лет акции ZIVO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -20.33% против 13.33% соответственно.

ZIVO

1 день
-17.90%
1 месяц
-23.75%
С начала года
-64.94%
6 месяцев
-69.50%
1 год
-82.28%
3 года*
-43.04%
5 лет*
-34.73%
10 лет*
-20.33%

^GSPC

1 день
-2.64%
1 месяц
0.64%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
23.05%
3 года*
19.90%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIVO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZIVO
ZIVO Bioscience, Inc.		-64.94%-59.53%1,691.67%-92.00%-12.89%-76.08%-11.76%30.77%44.44%-5.26%
^GSPC
S&P 500 Index		7.86%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between ZIVO and ^GSPC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2012 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZIVO Bioscience, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ZIVO:
ZIVO с HACBYZIVO с BSXZIVO с AGXZIVO с ASCCYZIVO с BYRNZIVO с TRGPZIVO с FNMAS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

ZIVO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIVO
Ранг доходности на риск ZIVO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIVO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVO: 33
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIVO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIVO^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.01

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.71

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.36

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.69

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

12.34

-13.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIVO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIVO на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIVO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.01

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.70

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.74

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.47

-0.63

Просадки

Сравнение просадок ZIVO и ^GSPC

Максимальная просадка ZIVO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVO и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIVO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-56.78%

-43.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.85%

-9.10%

-84.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.16%

-18.90%

-78.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

-25.43%

-73.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.47%

-33.92%

-65.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.74%

-2.97%

-95.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.33%

-10.72%

-67.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.23%

1.97%

+48.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVO и ^GSPC

ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) имеет более высокую волатильность в 51.45% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ZIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIVO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.45%

3.82%

+47.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

144.20%

9.41%

+134.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

175.98%

12.20%

+163.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.45%

16.93%

+122.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.06%

18.08%

+115.98%

Часто задаваемые вопросы

ZIVO and ^GSPC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIVO has higher volatility (51.45%) compared to ^GSPC (3.82%). In terms of maximum drawdown, ZIVO dropped -99.80% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIVO и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор