Сравнение ZIVO с ^GSPC
ZIVO (ZIVO Bioscience, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ZIVO returned 30.70%/yr vs 13.27%/yr for ^GSPC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZIVO и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIVO показывает доходность -44.83%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции ZIVO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 30.70% против 13.27% соответственно.
ZIVO
- 1 день
- 10.60%
- 1 месяц
- 30.08%
- 6 месяцев
- -36.09%
- С начала года
- -44.83%
- 1 год
- -63.86%
- 3 года*
- -27.10%
- 5 лет*
- -27.63%
- 10 лет*
- 30.70%
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам ZIVO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | -44.83% | -59.53% | 1,691.67% | -92.00% | -12.89% | 1,813.33% | -11.76% | 30.77% | 44.44% | -5.26% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between ZIVO and ^GSPC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ZIVO
^GSPC
Сравнение ZIVO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.24 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 9.71 | -10.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVO и ^GSPC
Максимальная просадка ZIVO за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.52% | -56.78% | -41.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.85% | -9.10% | -84.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.18% | -18.90% | -77.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -25.43% | -73.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.52% | -33.92% | -64.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.32% | -1.00% | -84.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.90% | -10.70% | -53.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.45% | 2.09% | +53.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVO и ^GSPC
ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) имеет более высокую волатильность в 59.48% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что ZIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.48% | 3.25% | +56.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 141.21% | 10.00% | +131.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.85% | 12.56% | +170.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.69% | 17.00% | +124.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,082.61% | 18.05% | +1,064.56% |
Часто задаваемые вопросы
ZIVO and ^GSPC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZIVO has higher volatility (59.48%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, ZIVO dropped -98.52% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZIVO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор