PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIVO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIVO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ZIVO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZIVO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZIVO
ZIVO Bioscience, Inc.		-25.29%-59.53%1,691.67%-92.00%-12.89%-76.08%-11.76%30.77%44.44%-5.26%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ZIVO показывает доходность -25.29%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ZIVO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -16.26% против 12.24% соответственно.

ZIVO

1 день
-3.70%
1 месяц
-30.85%
С начала года
-25.29%
6 месяцев
-49.02%
1 год
-61.99%
3 года*
-29.41%
5 лет*
-36.87%
10 лет*
-16.26%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZIVO Bioscience, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ZIVO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIVO
Ранг доходности на риск ZIVO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIVO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVO: 55
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIVO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIVO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.92

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.41

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.41

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.68

6.61

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIVO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIVO на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIVO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.92

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.61

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.68

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.46

-0.59

Корреляция

Корреляция между ZIVO и ^GSPC составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ZIVO и ^GSPC

Максимальная просадка ZIVO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ZIVO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-56.78%

-43.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.91%

-12.14%

-60.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.31%

-25.43%

-73.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.47%

-33.92%

-65.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.32%

-5.78%

-91.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.06%

-10.75%

-67.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.95%

2.60%

+34.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVO и ^GSPC

ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) имеет более высокую волатильность в 46.98% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ZIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZIVO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.98%

5.37%

+41.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

116.24%

9.55%

+106.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.71%

18.33%

+127.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

132.76%

16.90%

+115.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.87%

18.05%

+111.82%