Сравнение ZIG с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acquirers Fund (ZIG) и Vanguard Financials ETF (VFH).
ZIG и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIG - это пассивный фонд от Acquirers Funds, который отслеживает доходность Acquirer's Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZIG и VFH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIG и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIG Acquirers Fund | 7.24% | -2.67% | 11.34% | 36.70% | -17.34% | 37.38% | -15.76% | 9.07% |
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 15.62% |
Доходность по периодам
С начала года, ZIG показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -9.19%.
ZIG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIG и VFH
ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Доходность на риск
ZIG vs. VFH — Ранг доходности на риск
ZIG
VFH
Сравнение ZIG c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIG | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.14 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.32 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.18 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 0.54 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIG | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.14 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.24 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ZIG и VFH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIG и VFH
Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности VFH в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIG Acquirers Fund | 1.78% | 1.91% | 1.96% | 1.07% | 1.26% | 0.18% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZIG и VFH
Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и VFH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIG | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.14% | -78.61% | +41.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.65% | -14.75% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.75% | -25.66% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -11.95% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -18.62% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 4.99% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIG и VFH
Текущая волатильность для Acquirers Fund (ZIG) составляет 3.69%, в то время как у Vanguard Financials ETF (VFH) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что ZIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIG | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.85% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 11.75% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 19.93% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 19.37% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 22.55% | -0.20% |