PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIG с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZIG с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZIG (Acquirers Fund) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - ZIG tracks the Acquirer's Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZIG returned 9.41%/yr vs 6.41%/yr for UJUN. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZIG charges 1.85%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности ZIG и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

ZIG

1 день
0.10%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.78%
6 месяцев
6.45%
1 год
17.50%
3 года*
14.39%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIG и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZIG
Acquirers Fund		8.78%-2.67%11.34%36.70%-17.34%37.38%-15.76%14.52%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%6.80%

Correlation

The correlation between ZIG and UJUN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.65

Over the past year, the correlation between ZIG and UJUN has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ZIG и UJUN

Секторы
ZIG
UJUN

Потребительский циклический сектор

38.5%
10.1%

Энергетика

15.3%
3.5%

Сырьевые материалы

13.4%
1.8%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.9%

Промышленность

7.0%
8.1%

Финансовые услуги

6.9%
11.9%

Здравоохранение

4.3%
8.4%

Технологии

4.1%
36.2%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

ZIG
38.5%
UJUN
10.1%

Энергетика

ZIG
15.3%
UJUN
3.5%

Сырьевые материалы

ZIG
13.4%
UJUN
1.8%

Потребительский защитный сектор

ZIG
10.1%
UJUN
4.9%

Промышленность

ZIG
7.0%
UJUN
8.1%

Финансовые услуги

ZIG
6.9%
UJUN
11.9%

Здравоохранение

ZIG
4.3%
UJUN
8.4%

Технологии

ZIG
4.1%
UJUN
36.2%

Коммуникационные услуги

ZIG

-

UJUN
10.9%

Недвижимость

ZIG

-

UJUN
1.9%

Коммунальные услуги

ZIG

-

UJUN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acquirers Fund

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с DEEPZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с VOTEZIG с IWMZIG с SCHG
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с BEEZUJUN с BLCR

Доходность на риск

ZIG vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIG c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIGUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.58

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.94

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.60

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.79

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

23.27

-19.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIG vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа UJUN равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIGUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.58

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.77

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.78

-0.43

Просадки

Сравнение просадок ZIG и UJUN

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIGUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-13.73%

-23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-2.84%

-9.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-11.24%

-18.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-11.96%

-17.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-0.15%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-2.06%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

0.46%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и UJUN

Acquirers Fund (ZIG) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что ZIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIGUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

0.43%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

3.25%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

4.20%

+13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

8.32%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

8.77%

+13.37%

Сравнение комиссий ZIG и UJUN

ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и UJUN

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%
ZIG
Acquirers Fund		1.75%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZIG and UJUN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIG has higher volatility (2.80%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, ZIG dropped -37.14% vs UJUN's -13.73%.

On 5-year performance, ZIG leads with 9.41% vs 6.41% for UJUN. On fees, UJUN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ZIG has performed better with a 9.41% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJUN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.85% for ZIG.

ZIG has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for UJUN.

ZIG tracks Acquirer's Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Acquirers Funds and Innovator. Their fees differ too: 1.85% for ZIG and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIG и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор