Сравнение ZIG с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acquirers Fund (ZIG) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
ZIG и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIG - это пассивный фонд от Acquirers Funds, который отслеживает доходность Acquirer's Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ZIG и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIG и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZIG Acquirers Fund | 7.24% | -2.67% | 11.34% | 36.70% | -10.54% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ZIG показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
ZIG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIG и SAMT
ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
ZIG vs. SAMT — Ранг доходности на риск
ZIG
SAMT
Сравнение ZIG c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIG | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 2.02 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.65 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 4.14 | -3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 11.64 | -9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIG | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.02 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.77 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ZIG и SAMT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIG и SAMT
Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIG Acquirers Fund | 1.78% | 1.91% | 1.96% | 1.07% | 1.26% | 0.18% | 0.18% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZIG и SAMT
Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIG | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.14% | -20.57% | -16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.65% | -8.76% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -5.23% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -8.00% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 3.11% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIG и SAMT
Текущая волатильность для Acquirers Fund (ZIG) составляет 3.69%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что ZIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIG | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.89% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 11.92% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 17.68% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 16.77% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 16.77% | +5.58% |