PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZIG с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZIG и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZIG и QMAR


2026 (YTD)20252024202320222021
ZIG
Acquirers Fund
7.24%-2.67%11.34%36.70%-17.34%28.01%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у QMAR с доходностью 2.45%.


ZIG

1 день
0.21%
1 месяц
-1.86%
С начала года
7.24%
6 месяцев
4.32%
1 год
12.09%
3 года*
14.13%
5 лет*
10.22%
10 лет*

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Acquirers Fund

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Сравнение комиссий ZIG и QMAR

ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии QMAR в 0.90%.


Доходность на риск

ZIG vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина

QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIG c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZIGQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.44

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.29

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.47

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.11

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

14.64

-12.27

ZIG vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZIGQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.44

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.77

-0.43

Корреляция

Корреляция между ZIG и QMAR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и QMAR

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
ZIG
Acquirers Fund
1.78%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZIG и QMAR

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и QMAR.


Загрузка...

Показатели просадок


ZIGQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-19.83%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.65%

-9.23%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-19.83%

-9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-0.32%

-6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-3.39%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

1.33%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и QMAR

Acquirers Fund (ZIG) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) имеют волатильность 3.69% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZIGQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.53%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

4.65%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

13.26%

+11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

14.04%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

14.02%

+8.33%