Сравнение ZIG с QMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acquirers Fund (ZIG) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).
ZIG и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIG - это пассивный фонд от Acquirers Funds, который отслеживает доходность Acquirer's Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ZIG и QMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIG и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZIG Acquirers Fund | 7.24% | -2.67% | 11.34% | 36.70% | -17.34% | 28.01% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.45% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | -16.56% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, ZIG показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у QMAR с доходностью 2.45%.
ZIG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIG и QMAR
ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии QMAR в 0.90%.
Доходность на риск
ZIG vs. QMAR — Ранг доходности на риск
ZIG
QMAR
Сравнение ZIG c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIG | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.44 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.29 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.47 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.11 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 14.64 | -12.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIG | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.44 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.77 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ZIG и QMAR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIG и QMAR
Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIG Acquirers Fund | 1.78% | 1.91% | 1.96% | 1.07% | 1.26% | 0.18% | 0.18% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZIG и QMAR
Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и QMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIG | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.14% | -19.83% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.65% | -9.23% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.75% | -19.83% | -9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -0.32% | -6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -3.39% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 1.33% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIG и QMAR
Acquirers Fund (ZIG) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) имеют волатильность 3.69% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIG | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.53% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 4.65% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 13.26% | +11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 14.04% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 14.02% | +8.33% |