PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIG с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZIG с NRSH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZIG (Acquirers Fund) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ZIG tracks the Acquirer's Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, ZIG returned 15.05% vs 56.89% for NRSH. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZIG charges 1.85%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности ZIG и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 45.18%.

ZIG

1 день
0.47%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.24%
6 месяцев
6.59%
1 год
15.05%
3 года*
12.42%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

NRSH

1 день
1.45%
1 месяц
3.27%
С начала года
45.18%
6 месяцев
41.15%
1 год
56.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIG и NRSH

2026 (YTD)202520242023
ZIG
Acquirers Fund		8.24%-2.67%11.34%10.49%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		45.18%12.95%-6.17%9.15%

Correlation

The correlation between ZIG and NRSH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.62

The correlation between ZIG and NRSH shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZIG и NRSH

Секторы
ZIG
NRSH

Потребительский циклический сектор

39.9%

-

Энергетика

14.6%
2.5%

Сырьевые материалы

10.3%

-

Промышленность

10.2%
57.9%

Потребительский защитный сектор

10.1%

-

Финансовые услуги

6.9%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Технологии

3.8%
36.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Недвижимость

-

5.4%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ZIG
39.9%
NRSH

-

Энергетика

ZIG
14.6%
NRSH
2.5%

Сырьевые материалы

ZIG
10.3%
NRSH

-

Промышленность

ZIG
10.2%
NRSH
57.9%

Потребительский защитный сектор

ZIG
10.1%
NRSH

-

Финансовые услуги

ZIG
6.9%
NRSH

-

Здравоохранение

ZIG
4.2%
NRSH

-

Технологии

ZIG
3.8%
NRSH
36.7%

Коммуникационные услуги

ZIG

-

NRSH

-

Недвижимость

ZIG

-

NRSH
5.4%

Коммунальные услуги

ZIG

-

NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acquirers Fund

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с DEEPZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с VOTEZIG с PVALZIG с SCHG
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с AZTDNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

ZIG vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIG c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZIGNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.20

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.84

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

5.23

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

15.85

-12.23

ZIG vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа NRSH равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZIG и NRSH

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIGNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-24.01%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-10.94%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-2.12%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-5.55%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.60%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и NRSH

Текущая волатильность для Acquirers Fund (ZIG) составляет 3.56%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что ZIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIGNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

9.92%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

21.72%

-11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

26.03%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

22.06%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

22.06%

+0.02%

Сравнение комиссий ZIG и NRSH

ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и NRSH

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности NRSH в 0.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.29%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%
ZIG
Acquirers Fund		1.76%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%

Часто задаваемые вопросы

ZIG and NRSH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.92%) compared to ZIG (3.56%). In terms of maximum drawdown, ZIG dropped -37.14% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 56.89% vs 15.05% for ZIG. On fees, NRSH is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ZIG has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 56.89% return vs 15.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRSH is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.85% for ZIG.

ZIG has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.29% for NRSH.

ZIG tracks Acquirer's Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Acquirers Funds and Aztlan. Their fees differ too: 1.85% for ZIG and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIG и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор