PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIG с MKL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZIG с MKL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZIG (Acquirers Fund) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Acquirer's Index, while MKL (Markel Corporation) is a stock. Over the past 5 years, ZIG returned 9.41%/yr vs 7.68%/yr for MKL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZIG и MKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и Markel Corporation (MKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у MKL с доходностью -17.27%.

ZIG

1 день
0.10%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.78%
6 месяцев
6.45%
1 год
17.50%
3 года*
14.39%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

MKL

1 день
0.04%
1 месяц
0.77%
С начала года
-17.27%
6 месяцев
-12.97%
1 год
-7.88%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.68%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIG и MKL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZIG
Acquirers Fund		8.78%-2.67%11.34%36.70%-17.34%37.38%-15.76%9.07%
MKL
Markel Corporation		-17.27%24.53%21.57%7.77%6.77%19.42%-9.61%9.17%

Correlation

The correlation between ZIG and MKL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2019 г.

0.51

The correlation between ZIG and MKL shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acquirers Fund

Markel Corporation

Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с DEEPZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с VOTEZIG с IWMZIG с SCHG
Часто сравнивают с MKL:
MKL с BRK-BMKL с SPYMKL с FFH.TOMKL с VOOMKL с APOMKL с LMKL с FRFHF

Доходность на риск

ZIG vs. MKL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MKL
Ранг доходности на риск MKL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIG c MKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIGMKLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-0.42

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
-0.46

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.94

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.39

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

-0.98

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIG vs. MKL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа MKL равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и MKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIGMKLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.42

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ZIG и MKL

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что меньше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и MKL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIGMKLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-61.32%

+24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-20.10%

+7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-20.10%

-9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-28.87%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-18.87%

+13.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-11.39%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

8.06%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и MKL

Текущая волатильность для Acquirers Fund (ZIG) составляет 2.80%, в то время как у Markel Corporation (MKL) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что ZIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIGMKLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.84%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

13.03%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

18.78%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

22.41%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

25.26%

-3.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и MKL

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
MKL
Markel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZIG
Acquirers Fund		1.75%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%

Часто задаваемые вопросы

ZIG and MKL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKL has higher volatility (3.84%) compared to ZIG (2.80%). In terms of maximum drawdown, ZIG dropped -37.14% vs MKL's -61.32%.

ZIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIG и MKL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор