PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIG с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZIG с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZIG (Acquirers Fund) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ZIG tracks the Acquirer's Index while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZIG returned 9.41%/yr vs 12.80%/yr for ITOT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZIG charges 1.85%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности ZIG и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

ZIG

1 день
0.10%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.78%
6 месяцев
6.45%
1 год
17.50%
3 года*
14.39%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIG и ITOT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZIG
Acquirers Fund		8.78%-2.67%11.34%36.70%-17.34%37.38%-15.76%9.07%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%13.75%

Correlation

The correlation between ZIG and ITOT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2019 г.

0.72

Over the past year, the correlation between ZIG and ITOT has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ZIG и ITOT

Секторы
ZIG
ITOT

Потребительский циклический сектор

38.5%
10.1%

Энергетика

15.3%
3.7%

Сырьевые материалы

13.4%
2.1%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.7%

Промышленность

7.0%
9.5%

Финансовые услуги

6.9%
12.1%

Здравоохранение

4.3%
9.0%

Технологии

4.1%
33.8%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

ZIG
38.5%
ITOT
10.1%

Энергетика

ZIG
15.3%
ITOT
3.7%

Сырьевые материалы

ZIG
13.4%
ITOT
2.1%

Потребительский защитный сектор

ZIG
10.1%
ITOT
4.7%

Промышленность

ZIG
7.0%
ITOT
9.5%

Финансовые услуги

ZIG
6.9%
ITOT
12.1%

Здравоохранение

ZIG
4.3%
ITOT
9.0%

Технологии

ZIG
4.1%
ITOT
33.8%

Коммуникационные услуги

ZIG

-

ITOT
10.3%

Недвижимость

ZIG

-

ITOT
2.4%

Коммунальные услуги

ZIG

-

ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acquirers Fund

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с DEEPZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с VOTEZIG с IWMZIG с SCHG
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

ZIG vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIG c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIGITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.37

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.24

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.25

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

14.92

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIG vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIGITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.37

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ZIG и ITOT

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIGITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-55.20%

+18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-8.90%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-19.44%

-10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-25.36%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-0.25%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-6.97%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

1.94%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и ITOT

Acquirers Fund (ZIG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 2.80% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIGITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.94%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

9.14%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

12.19%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

17.35%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

18.26%

+3.88%

Сравнение комиссий ZIG и ITOT

ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и ITOT

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
ZIG
Acquirers Fund		1.75%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZIG and ITOT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (2.94%) compared to ZIG (2.80%). In terms of maximum drawdown, ZIG dropped -37.14% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, ITOT leads with 12.80% vs 9.41% for ZIG. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ZIG has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITOT has performed better with a 12.80% return vs 9.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.85% for ZIG.

ZIG has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.97% for ITOT.

ZIG tracks Acquirer's Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Acquirers Funds and iShares. Their fees differ too: 1.85% for ZIG and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIG и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор