PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIG с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZIG с CVSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZIG (Acquirers Fund) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ZIG is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past 3 years, ZIG returned 14.39%/yr vs 13.49%/yr for CVSE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZIG charges 1.85%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности ZIG и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ZIG

1 день
0.10%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.78%
6 месяцев
6.45%
1 год
17.50%
3 года*
14.39%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.08%
3 года*
13.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIG и CVSE

2026 (YTD)202520242023
ZIG
Acquirers Fund		8.78%-2.67%11.34%18.94%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between ZIG and CVSE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.62

Over the past year, the correlation between ZIG and CVSE has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ZIG и CVSE

Секторы
ZIG
CVSE

Потребительский циклический сектор

38.5%
7.0%

Энергетика

15.3%

-

Сырьевые материалы

13.4%
2.7%

Потребительский защитный сектор

10.1%
1.7%

Промышленность

7.0%
11.3%

Финансовые услуги

6.9%
16.3%

Здравоохранение

4.3%
10.3%

Технологии

4.1%
39.5%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

ZIG
38.5%
CVSE
7.0%

Энергетика

ZIG
15.3%
CVSE

-

Сырьевые материалы

ZIG
13.4%
CVSE
2.7%

Потребительский защитный сектор

ZIG
10.1%
CVSE
1.7%

Промышленность

ZIG
7.0%
CVSE
11.3%

Финансовые услуги

ZIG
6.9%
CVSE
16.3%

Здравоохранение

ZIG
4.3%
CVSE
10.3%

Технологии

ZIG
4.1%
CVSE
39.5%

Коммуникационные услуги

ZIG

-

CVSE
5.1%

Недвижимость

ZIG

-

CVSE
3.5%

Коммунальные услуги

ZIG

-

CVSE
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acquirers Fund

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с DEEPZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с VOTEZIG с IWMZIG с SCHG
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

ZIG vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIG c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIGCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.28

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.90

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.67

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

5.72

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIG vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVSE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIGCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.28

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.92

-0.57

Просадки

Сравнение просадок ZIG и CVSE

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIGCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-20.29%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-3.08%

-9.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-20.29%

-9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-1.68%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-2.69%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

1.43%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и CVSE

Acquirers Fund (ZIG) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ZIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIGCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

0.00%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

0.00%

+10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

6.42%

+11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

13.86%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

13.86%

+8.28%

Сравнение комиссий ZIG и CVSE

ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и CVSE

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%
ZIG
Acquirers Fund		1.75%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%

Часто задаваемые вопросы

ZIG and CVSE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIG has higher volatility (2.80%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, ZIG dropped -37.14% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, ZIG leads with 14.39% vs 13.49% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ZIG has performed better with a 14.39% return vs 13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.85% for ZIG.

ZIG has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: Acquirers Funds and Calvert. Their fees differ too: 1.85% for ZIG and 0.29% for CVSE.

CVSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIG и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор