PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIG с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZIG с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZIG (Acquirers Fund) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Acquirer's Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ZIG returned 9.41%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZIG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.

ZIG

1 день
0.10%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.78%
6 месяцев
6.45%
1 год
17.50%
3 года*
14.39%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIG и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZIG
Acquirers Fund		8.78%-2.67%11.34%36.70%-17.34%37.38%-15.76%9.07%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%11.59%

Correlation

The correlation between ZIG and BRK-B is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2019 г.

0.58

Over the past year, the correlation between ZIG and BRK-B has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acquirers Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с DEEPZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с VOTEZIG с IWMZIG с SCHG
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ZIG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIGBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-0.18

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
-0.15

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.98

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.27

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

-0.57

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIG vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIGBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.18

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ZIG и BRK-B

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIGBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-53.86%

+16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-9.42%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-14.95%

-14.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-26.58%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-11.33%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-11.07%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.46%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и BRK-B

Текущая волатильность для Acquirers Fund (ZIG) составляет 2.80%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что ZIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIGBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.72%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

10.70%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

14.32%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

17.11%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

19.43%

+2.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и BRK-B

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZIG
Acquirers Fund		1.75%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%

Часто задаваемые вопросы

ZIG and BRK-B have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to ZIG (2.80%). In terms of maximum drawdown, ZIG dropped -37.14% vs BRK-B's -53.86%.

ZIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIG и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор