PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIG с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIG с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acquirers Fund (ZIG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

ZIG - это пассивный фонд от Acquirers Funds, который отслеживает доходность Acquirer's Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZIG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZIG и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZIG
Acquirers Fund		7.05%-2.67%11.34%36.70%-17.34%37.38%-15.76%9.07%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%11.59%

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%.

ZIG

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.05%
6 месяцев
4.42%
1 год
10.30%
3 года*
13.51%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acquirers Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с DEEPZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с IWMZIG с VOTEZIG с SCHG
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ZIG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIGBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

-0.62

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

-0.73

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.90

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.70

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.22

-1.19

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIG vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIGBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.62

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.48

-0.14

Корреляция

Корреляция между ZIG и BRK-B составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и BRK-B

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
ZIG
Acquirers Fund		1.78%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZIG и BRK-B

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

ZIGBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-53.86%

+16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-14.95%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-26.58%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-11.57%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-11.07%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

8.75%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и BRK-B

Текущая волатильность для Acquirers Fund (ZIG) составляет 3.69%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что ZIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZIGBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.12%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

11.11%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

18.30%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

17.20%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

19.44%

+2.90%