Сравнение ZHOG с TOTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR).
ZHOG и TOTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHOG и TOTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHOG и TOTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.02% | 5.98% | 4.94% | 5.92% |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 0.08% | 7.41% | 2.43% | 5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHOG показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у TOTR с доходностью 0.08%.
ZHOG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOTR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHOG и TOTR
ZHOG берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии TOTR в 0.31%.
Доходность на риск
ZHOG vs. TOTR — Ранг доходности на риск
ZHOG
TOTR
Сравнение ZHOG c TOTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHOG | TOTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.85 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.25 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.15 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.44 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 4.85 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHOG | TOTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.85 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | -0.05 | +1.66 |
Корреляция
Корреляция между ZHOG и TOTR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHOG и TOTR
Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности TOTR в 5.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.22% | 5.35% | 5.50% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 5.33% | 5.14% | 5.32% | 4.71% | 3.45% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок ZHOG и TOTR
Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки TOTR в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и TOTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHOG | TOTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.66% | -19.63% | +15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -3.17% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -2.19% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -9.27% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.94% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHOG и TOTR
Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) составляет 0.70%, в то время как у T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что ZHOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHOG | TOTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.76% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 2.71% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 5.03% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 6.30% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 6.30% | -2.18% |