Сравнение ZHOG с UTWY
ZHOG (F/m Opportunistic Income ETF) and UTWY (F/m US Treasury 20 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZHOG is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by F/m Investments, while UTWY is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. ZHOG is actively managed, while UTWY is passively managed. Over the past year, ZHOG returned 5.54% vs 4.46% for UTWY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ZHOG charges 0.43%/yr vs 0.15%/yr for UTWY.
Доходность
Сравнение доходности ZHOG и UTWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZHOG показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у UTWY с доходностью -0.64%.
ZHOG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTWY
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- -0.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHOG и UTWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.77% | 5.98% | 4.94% | 5.92% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.64% | 4.82% | -4.92% | 5.72% |
Correlation
The correlation between ZHOG and UTWY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between ZHOG and UTWY shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHOG vs. UTWY — Ранг доходности на риск
ZHOG
UTWY
Сравнение ZHOG c UTWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHOG | UTWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.10 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 0.67 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.40 | 1.81 | +16.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHOG | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50 | 0.55 | +2.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | -0.08 | +1.70 |
Просадки
Сравнение просадок ZHOG и UTWY
Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки UTWY в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и UTWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHOG | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.66% | -18.19% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -6.70% | +5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -6.03% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -7.03% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 2.47% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHOG и UTWY
Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) составляет 0.45%, в то время как у F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что ZHOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHOG | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 2.50% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 5.64% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 8.10% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 11.11% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 11.11% | -7.10% |
Сравнение комиссий ZHOG и UTWY
ZHOG берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии UTWY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHOG и UTWY
Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности UTWY в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.69% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.11% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
ZHOG and UTWY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTWY has higher volatility (2.50%) compared to ZHOG (0.45%). In terms of maximum drawdown, ZHOG dropped -3.66% vs UTWY's -18.19%.
On 1-year performance, ZHOG leads with 5.54% vs 4.46% for UTWY. On fees, UTWY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZHOG has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZHOG has performed better with a 5.54% return vs 4.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTWY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.43% for ZHOG.
ZHOG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.69% for UTWY.
ZHOG is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while UTWY is Government Bonds. Their fees differ too: 0.43% for ZHOG and 0.15% for UTWY.
ZHOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZHOG и UTWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор