PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHOG с JHCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZHOG с JHCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP).

ZHOG и JHCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZHOG и JHCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHOG и JHCP

2026 (YTD)20252024
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		0.02%5.98%0.12%
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		-0.08%7.59%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, ZHOG показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у JHCP с доходностью -0.08%.

ZHOG

1 день
0.10%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHCP

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Opportunistic Income ETF

John Hancock Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с ZHOG:
ZHOG с SPITZHOG с CFITZHOG с NCPBZHOG с OACPZHOG с UTWYZHOG с APCBZHOG с BRTR
Часто сравнивают с JHCP:
JHCP с JHMBJHCP с SYSBJHCP с JHDVJHCP с APCBJHCP с JHPIJHCP с JHCBJHCP с CFIT

Сравнение комиссий ZHOG и JHCP

ZHOG берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии JHCP в 0.36%.

ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

ZHOG vs. JHCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHOG
Ранг доходности на риск ZHOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHOG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHOG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHOG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JHCP
Ранг доходности на риск JHCP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHOG c JHCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHOGJHCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.93

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.30

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.16

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.58

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

4.53

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHOG vs. JHCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHOG на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа JHCP равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHOG и JHCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHOGJHCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.93

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.14

+0.47

Корреляция

Корреляция между ZHOG и JHCP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHOG и JHCP

Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности JHCP в 4.75%

TTM202520242023
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		5.22%5.35%5.50%1.70%
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		4.75%4.79%0.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZHOG и JHCP

Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что больше максимальной просадки JHCP в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и JHCP.

Загрузка...

Показатели просадок

ZHOGJHCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.66%

-3.06%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-3.06%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.97%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.71%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.07%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHOG и JHCP

Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) составляет 0.70%, в то время как у John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что ZHOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZHOGJHCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.74%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

3.03%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

4.91%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

4.93%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

4.93%

-0.81%