Сравнение ZHOG с CFIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT).
ZHOG и CFIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. CFIT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 27 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHOG и CFIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHOG и CFIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.02% | 4.77% |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 0.16% | 3.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHOG показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у CFIT с доходностью 0.16%.
ZHOG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CFIT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHOG и CFIT
ZHOG берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CFIT в 0.71%.
Доходность на риск
ZHOG vs. CFIT — Ранг доходности на риск
ZHOG
CFIT
Сравнение ZHOG c CFIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHOG | CFIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.66 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 0.93 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.12 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.89 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 2.12 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHOG | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.66 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.69 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между ZHOG и CFIT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHOG и CFIT
Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности CFIT в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.22% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 4.31% | 3.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZHOG и CFIT
Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки CFIT в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и CFIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHOG | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.66% | -4.23% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -4.23% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -3.01% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -1.32% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.76% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHOG и CFIT
Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) составляет 0.70%, в то время как у Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что ZHOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHOG | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 2.90% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 4.46% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 5.45% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 5.44% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 5.44% | -1.32% |