Сравнение ZHOG с SPIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT).
ZHOG и SPIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. SPIT - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHOG и SPIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHOG и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.02% | 1.07% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 3.06% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHOG показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 3.06%.
ZHOG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHOG и SPIT
ZHOG берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Доходность на риск
ZHOG vs. SPIT — Ранг доходности на риск
ZHOG
SPIT
Сравнение ZHOG c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHOG | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHOG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.66 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между ZHOG и SPIT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHOG и SPIT
Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности SPIT в 6.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.22% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 6.97% | 7.18% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZHOG и SPIT
Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и SPIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHOG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.66% | -12.49% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -7.72% | +6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -3.04% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHOG и SPIT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHOG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 27.52% | -25.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 27.52% | -23.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 27.52% | -23.40% |