- Эмитент
- F/m Investments
- Дата выпуска
- 5 сент. 2023 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $46M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции ZHOG — $51.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) показал доход в 0.81% с начала года и 4.74% за последние 12 месяцев.
F/m Opportunistic Income ETF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ZHOG по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ZHOG закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 дек. 2023 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.35% | -0.81% | 0.64% | 0.24% | 0.01% | 0.81% | ||||||
| 2025 | 0.34% | 1.11% | -0.16% | -0.90% | 0.82% | 1.40% | 0.21% | 1.06% | 0.85% | 0.26% | 0.50% | 0.35% | 5.98% |
| 2024 | -0.11% | -0.92% | 1.60% | -2.10% | 2.19% | 0.50% | 2.13% | 1.57% | 1.34% | -1.80% | 1.52% | -0.96% | 4.94% |
| 2023 | -1.22% | -1.79% | 4.62% | 4.37% | 5.93% |
Метрики бенчмарка
F/m Opportunistic Income ETF has an annualized alpha of 4.61%, beta of 0.09, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 06, 2023.
- This ETF participated in 28.13% of S&P 500 Index downside but only 26.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.13 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.13 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.61%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 26.42%
- Участие в снижении
- 28.13%
Комиссия
Комиссия ZHOG составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZHOG имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZHOG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.32 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.46 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 10.92 | +4.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность F/m Opportunistic Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.63 | $2.78 | $2.85 | $0.88 |
Дивидендный доход | 5.11% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для F/m Opportunistic Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.22 | $0.21 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.00 | $1.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.28 | $0.19 | $0.20 | $0.26 | $0.26 | $0.24 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.42 | $2.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.24 | $0.22 | $0.23 | $0.26 | $0.25 | $0.22 | $0.24 | $0.23 | $0.24 | $0.24 | $0.47 | $2.85 |
| 2023 | $0.40 | $0.49 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
F/m Opportunistic Income ETF показал максимальную просадку в 3.66%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 22 торговые сессии.
Текущая просадка F/m Opportunistic Income ETF составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -3.66%окт. 2023 г. | 1mo 5d | 1mo 2d | 2mo 7dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.62%янв. 2025 г. | 3mo 27d | 5mo 6d | 9mo 3dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.53%апр. 2024 г. | 15d | 29d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.99%февр. 2024 г. | 11d | 1mo 13d | 1mo 24dфевр. 2024 г. - март 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.47%янв. 2024 г. | 8d | 27d | 1mo 5dдек. 2023 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| ZHOG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.66% | -56.78% | +53.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -9.10% | +7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -3.21% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -10.71% | +10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 2.04% | -1.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZHOG
Добавьте F/m Opportunistic Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZHOG