Сравнение ZHOG с SJCP
ZHOG (F/m Opportunistic Income ETF) and SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, ZHOG returned 5.54% vs 4.86% for SJCP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ZHOG charges 0.43%/yr vs 0.65%/yr for SJCP.
Доходность
Сравнение доходности ZHOG и SJCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZHOG показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у SJCP с доходностью 0.68%.
ZHOG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SJCP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHOG и SJCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.77% | 5.98% | -1.30% |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 0.68% | 6.27% | -0.16% |
Correlation
The correlation between ZHOG and SJCP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHOG vs. SJCP — Ранг доходности на риск
ZHOG
SJCP
Сравнение ZHOG c SJCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHOG | SJCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.44 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 2.43 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.40 | 10.39 | +8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHOG | SJCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50 | 2.00 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 1.65 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ZHOG и SJCP
Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что больше максимальной просадки SJCP в -2.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и SJCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHOG | SJCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.66% | -2.01% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -2.01% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.63% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.25% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.47% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHOG и SJCP
Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) составляет 0.45%, в то время как у SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что ZHOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHOG | SJCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.59% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 1.70% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 2.43% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 2.38% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 2.38% | +1.63% |
Сравнение комиссий ZHOG и SJCP
ZHOG берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SJCP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHOG и SJCP
Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности SJCP в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 4.37% | 4.05% | 1.40% | 0.00% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.11% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
ZHOG and SJCP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJCP has higher volatility (0.59%) compared to ZHOG (0.45%). In terms of maximum drawdown, ZHOG dropped -3.66% vs SJCP's -2.01%.
On 1-year performance, ZHOG leads with 5.54% vs 4.86% for SJCP. On fees, ZHOG is cheaper at 0.43% per year. On volatility, ZHOG has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZHOG has performed better with a 5.54% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZHOG is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.65% for SJCP.
ZHOG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.37% for SJCP.
They also come from different issuers: F/m Investments and SanJac Alpha. Their fees differ too: 0.43% for ZHOG and 0.65% for SJCP.
ZHOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZHOG и SJCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор