PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHOG с EVTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZHOG с EVTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).

ZHOG и EVTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности ZHOG и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHOG и EVTR

2026 (YTD)20252024
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		0.02%5.98%4.88%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, ZHOG показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью -0.22%.

ZHOG

1 день
0.10%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Opportunistic Income ETF

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с ZHOG:
ZHOG с SPITZHOG с CFITZHOG с NCPBZHOG с OACPZHOG с UTWYZHOG с JHCPZHOG с APCB
Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX

Сравнение комиссий ZHOG и EVTR

ZHOG берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.

ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF

Доходность на риск

ZHOG vs. EVTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHOG
Ранг доходности на риск ZHOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHOG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHOG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHOG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHOG c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHOGEVTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.24

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.74

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.77

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

6.07

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHOG vs. EVTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHOG на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа EVTR равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHOG и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHOGEVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.24

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.38

+0.23

Корреляция

Корреляция между ZHOG и EVTR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHOG и EVTR

Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности EVTR в 4.63%

TTM202520242023
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		5.22%5.35%5.50%1.70%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZHOG и EVTR

Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и EVTR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZHOGEVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.66%

-4.08%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-2.85%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.94%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.92%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.83%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHOG и EVTR

Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) составляет 0.70%, в то время как у Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что ZHOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZHOGEVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.66%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

2.42%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

3.90%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

4.30%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

4.30%

-0.18%