Сравнение ZHOG с EVTR
ZHOG (F/m Opportunistic Income ETF) and EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, ZHOG returned 4.82% vs 4.86% for EVTR. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZHOG charges 0.43%/yr vs 0.32%/yr for EVTR.
Доходность
Сравнение доходности ZHOG и EVTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZHOG показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью 0.43%.
ZHOG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVTR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHOG и EVTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 1.28% | 5.98% | 4.67% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 0.43% | 8.10% | 4.03% |
Correlation
The correlation between ZHOG and EVTR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between ZHOG and EVTR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHOG vs. EVTR — Ранг доходности на риск
ZHOG
EVTR
Сравнение ZHOG c EVTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZHOG | EVTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.23 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.71 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.00 | 4.97 | +11.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZHOG и EVTR
Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и EVTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHOG | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.66% | -4.08% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -2.86% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.30% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.98% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.98% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHOG и EVTR
Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) составляет 0.54%, в то время как у Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что ZHOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHOG | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 1.24% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 3.06% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 3.75% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.94% | 4.31% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 4.31% | -0.37% |
Сравнение комиссий ZHOG и EVTR
ZHOG берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHOG и EVTR
Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности EVTR в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.70% | 4.51% | 4.26% | 0.00% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 4.95% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
ZHOG and EVTR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVTR has higher volatility (1.24%) compared to ZHOG (0.54%). In terms of maximum drawdown, ZHOG dropped -3.66% vs EVTR's -4.08%.
On 1-year performance, EVTR leads with 4.86% vs 4.82% for ZHOG. On fees, EVTR is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ZHOG has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVTR has performed better with a 4.86% return vs 4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVTR is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.43% for ZHOG.
ZHOG has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.70% for EVTR.
They also come from different issuers: F/m Investments and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.43% for ZHOG and 0.32% for EVTR.
ZHOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZHOG и EVTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор