PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHDG с YETH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZHDG с YETH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH).

ZHDG и YETH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. YETH - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZHDG и YETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHDG и YETH

2026 (YTD)20252024
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		-6.20%14.34%5.50%
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		-24.01%-32.10%24.84%

Доходность по периодам

С начала года, ZHDG показывает доходность -6.20%, что значительно выше, чем у YETH с доходностью -24.01%.

ZHDG

1 день
-0.69%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-4.58%
1 год
11.72%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

YETH

1 день
-1.50%
1 месяц
10.13%
С начала года
-24.01%
6 месяцев
-42.64%
1 год
-20.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZEGA Buy and Hedge ETF

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с ZHDG:
ZHDG с BALIZHDG с FTHIZHDG с JEPQZHDG с JEPIZHDG с SCHDZHDG с ICOIZHDG с SPYI
Часто сравнивают с YETH:
YETH с YBTCYETH с PLTYYETH с TSYYYETH с ETH-USDYETH с ETHEYETH с BITOYETH с CEPI

Сравнение комиссий ZHDG и YETH

ZHDG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии YETH в 0.95%.

ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

ZHDG vs. YETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHDG
Ранг доходности на риск ZHDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
YETH
Ранг доходности на риск YETH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YETH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHDG c YETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHDGYETHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

-0.35

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

-0.13

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.98

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.38

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

-0.82

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHDG vs. YETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHDG на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа YETH равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHDG и YETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHDGYETHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-0.35

+1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.43

+0.74

Корреляция

Корреляция между ZHDG и YETH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHDG и YETH

Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности YETH в 128.42%

TTM20252024202320222021
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		2.73%2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		128.42%109.12%20.52%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZHDG и YETH

Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки YETH в -61.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и YETH.

Загрузка...

Показатели просадок

ZHDGYETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-61.73%

+38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-55.63%

+47.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-53.57%

+46.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-28.83%

+20.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

25.74%

-23.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHDG и YETH

Текущая волатильность для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) составляет 4.56%, в то время как у Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZHDGYETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

11.52%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

45.78%

-37.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

59.51%

-47.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

57.00%

-45.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

57.00%

-45.20%