Сравнение ZHDG с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
ZHDG и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHDG и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | -5.54% | 14.34% | 4.19% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHDG показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
ZHDG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHDG и TSMY
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
ZHDG vs. TSMY — Ранг доходности на риск
ZHDG
TSMY
Сравнение ZHDG c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHDG | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.59 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 3.10 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 5.34 | -3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 18.33 | -11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHDG | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.59 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.16 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между ZHDG и TSMY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и TSMY
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.72% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и TSMY
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHDG | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -31.15% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -15.50% | +6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -9.44% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -5.82% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 4.52% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и TSMY
Текущая волатильность для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) составляет 4.62%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHDG | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 12.27% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 23.03% | -14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 31.08% | -19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 33.38% | -21.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 33.38% | -21.58% |