PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHDG с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZHDG с SPIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ZHDG returned 18.66% vs 19.75% for SPIN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ZHDG charges 0.98%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности ZHDG и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZHDG показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 3.18%.

ZHDG

1 день
0.18%
1 месяц
4.17%
С начала года
5.32%
6 месяцев
5.70%
1 год
18.66%
3 года*
14.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.26%
1 месяц
2.42%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.72%
1 год
19.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZHDG и SPIN

2026 (YTD)20252024
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		5.32%14.34%5.99%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		3.18%14.14%6.09%

Correlation

The correlation between ZHDG and SPIN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.86

The correlation between ZHDG and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZHDG и SPIN

Секторы
ZHDG
SPIN

Технологии

33.1%
39.0%

Финансовые услуги

12.3%
11.5%

Коммуникационные услуги

10.7%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.7%

Здравоохранение

9.8%
8.3%

Промышленность

8.7%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.8%

Энергетика

3.5%
2.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Сырьевые материалы

1.9%
2.2%

Технологии

ZHDG
33.1%
SPIN
39.0%

Финансовые услуги

ZHDG
12.3%
SPIN
11.5%

Коммуникационные услуги

ZHDG
10.7%
SPIN
12.2%

Потребительский циклический сектор

ZHDG
10.1%
SPIN
8.7%

Здравоохранение

ZHDG
9.8%
SPIN
8.3%

Промышленность

ZHDG
8.7%
SPIN
8.0%

Потребительский защитный сектор

ZHDG
5.4%
SPIN
3.8%

Энергетика

ZHDG
3.5%
SPIN
2.9%

Коммунальные услуги

ZHDG
2.5%
SPIN
2.3%

Недвижимость

ZHDG
2.0%
SPIN
1.6%

Сырьевые материалы

ZHDG
1.9%
SPIN
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZEGA Buy and Hedge ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ZHDG:
ZHDG с BALIZHDG с FTHIZHDG с JEPQZHDG с JEPIZHDG с SCHDZHDG с SPYIZHDG с ICOI
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с DIVOSPIN с QQQISPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

ZHDG vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHDG
Ранг доходности на риск ZHDG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHDG c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHDGSPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.89

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.60

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.02

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

8.43

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHDG vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHDG на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHDG и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHDGSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.89

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.96

-0.44

Просадки

Сравнение просадок ZHDG и SPIN

Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZHDGSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-16.85%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-9.81%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.14%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-2.28%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.35%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHDG и SPIN

ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZHDGSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

1.81%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

8.03%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

10.49%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.74%

14.31%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.74%

14.31%

-2.57%

Сравнение комиссий ZHDG и SPIN

ZHDG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHDG и SPIN

Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности SPIN в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.63%8.20%2.36%0.00%0.00%0.00%
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		2.44%2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%

Часто задаваемые вопросы

ZHDG and SPIN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZHDG has higher volatility (2.77%) compared to SPIN (1.81%). In terms of maximum drawdown, ZHDG dropped -23.27% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, SPIN leads with 19.75% vs 18.66% for ZHDG. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 19.75% return vs 18.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.98% for ZHDG.

SPIN has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 2.44% for ZHDG.

They also come from different issuers: ZEGA and State Street. Their fees differ too: 0.98% for ZHDG and 0.25% for SPIN.

SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZHDG и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор