PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHDG с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZHDG с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

ZHDG и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZHDG и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHDG и SPIN

2026 (YTD)20252024
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		-5.54%14.34%5.99%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, ZHDG показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

ZHDG

1 день
1.21%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-3.88%
1 год
12.97%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZEGA Buy and Hedge ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ZHDG:
ZHDG с BALIZHDG с FTHIZHDG с JEPQZHDG с JEPIZHDG с SCHDZHDG с ICOIZHDG с SPYI
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE

Сравнение комиссий ZHDG и SPIN

ZHDG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

ZHDG vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHDG
Ранг доходности на риск ZHDG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHDG c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHDGSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.88

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.36

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.33

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

5.55

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHDG vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHDG на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHDG и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHDGSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.88

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.66

-0.33

Корреляция

Корреляция между ZHDG и SPIN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHDG и SPIN

Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности SPIN в 8.18%

TTM20252024202320222021
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		2.72%2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZHDG и SPIN

Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

ZHDGSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-16.85%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-10.88%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-6.56%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-2.34%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.60%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHDG и SPIN

Текущая волатильность для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) составляет 4.62%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZHDGSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.08%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

9.08%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

16.36%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

14.89%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

14.89%

-3.09%