PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGFIX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGFIX с VTWAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZGFIX (Ninety One Global Franchise Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, ZGFIX returned 5.60%/yr vs 11.34%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ZGFIX charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности ZGFIX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZGFIX показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 13.15%.

ZGFIX

1 день
-1.06%
1 месяц
1.81%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-2.34%
1 год
2.81%
3 года*
10.51%
5 лет*
5.60%
10 лет*
—

VTWAX

1 день
0.37%
1 месяц
5.68%
С начала года
13.15%
6 месяцев
14.09%
1 год
30.29%
3 года*
21.27%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGFIX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund		-3.73%18.56%7.83%19.38%-18.04%18.58%16.72%19.56%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		13.15%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between ZGFIX and VTWAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.88

The correlation between ZGFIX and VTWAX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninety One Global Franchise Fund

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ZGFIX:
ZGFIX с PGROXZGFIX с DGEIXZGFIX с QYLDZGFIX с SCHGZGFIX с SCHDZGFIX с ZEMIXZGFIX с SSGLX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

ZGFIX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGFIX
Ранг доходности на риск ZGFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGFIX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGFIXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.49

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
3.41

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.45

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

3.19

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

14.26

-13.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGFIX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGFIX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGFIX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGFIXVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.49

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.73

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.77

-0.22

Просадки

Сравнение просадок ZGFIX и VTWAX

Максимальная просадка ZGFIX за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGFIX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGFIXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-34.20%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-9.64%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-16.43%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-26.40%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

0.00%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-5.30%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.15%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGFIX и VTWAX

Текущая волатильность для Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что ZGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGFIXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.55%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.82%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

12.37%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

15.71%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

18.20%

-1.62%

Сравнение комиссий ZGFIX и VTWAX

ZGFIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGFIX и VTWAX

Дивидендная доходность ZGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности VTWAX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%
ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund		8.31%8.00%0.23%0.33%0.37%0.13%0.38%0.89%0.81%

Часто задаваемые вопросы

ZGFIX and VTWAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWAX has higher volatility (3.55%) compared to ZGFIX (2.97%). In terms of maximum drawdown, ZGFIX dropped -28.51% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGFIX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор