PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGFIX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGFIX с GAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

ZGFIX управляется Ninety One. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGFIX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGFIX и GAOAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund		-8.70%18.56%7.83%19.38%-18.04%18.58%16.72%28.13%-4.07%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, ZGFIX показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью -3.89%.

ZGFIX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-6.06%
1 год
4.97%
3 года*
9.21%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninety One Global Franchise Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с ZGFIX:
ZGFIX с PGROXZGFIX с DGEIXZGFIX с QYLDZGFIX с SCHGZGFIX с SCHDZGFIX с ZEMIXZGFIX с SSGLX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с VMNVXGAOAX с MVGIX

Сравнение комиссий ZGFIX и GAOAX

ZGFIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund

Доходность на риск

ZGFIX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGFIX
Ранг доходности на риск ZGFIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGFIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGFIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGFIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGFIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGFIX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGFIXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.86

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.24

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.10

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

4.47

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGFIX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGFIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа GAOAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGFIX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGFIXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.86

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.17

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.02

Корреляция

Корреляция между ZGFIX и GAOAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGFIX и GAOAX

Дивидендная доходность ZGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund		8.77%8.00%0.23%0.33%0.37%0.13%0.38%0.89%0.81%0.00%0.00%0.00%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок ZGFIX и GAOAX

Максимальная просадка ZGFIX за все время составила -28.51%, примерно равная максимальной просадке GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGFIX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGFIXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-29.02%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-8.95%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-29.02%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-7.61%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-6.01%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.20%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGFIX и GAOAX

Текущая волатильность для Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) составляет 4.55%, в то время как у JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что ZGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGFIXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.98%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

7.55%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

11.53%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

11.03%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

10.81%

+5.85%