PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGD.TO с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

ZGD.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		11.73%170.64%37.48%10.17%-2.30%-12.57%26.59%53.72%-12.09%-0.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.12%12.42%35.71%23.54%-12.34%27.63%16.32%24.91%3.60%14.02%
Разные валюты инструментов

ZGD.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции ZGD.TO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.57% против 14.50% соответственно.

ZGD.TO

1 день
7.87%
1 месяц
-18.70%
С начала года
11.73%
6 месяцев
31.71%
1 год
123.98%
3 года*
57.32%
5 лет*
35.00%
10 лет*
21.57%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-4.57%
1 год
10.68%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.46%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с SGDMZGD.TO с ZEB.TOZGD.TO с RGPM.NEO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий ZGD.TO и VOO

ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

ZGD.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGD.TOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

0.61

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

0.94

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.15

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

1.01

+3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.14

3.72

+11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGD.TO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGD.TOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

0.61

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.91

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.89

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.08

-0.77

Корреляция

Корреляция между ZGD.TO и VOO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и VOO

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.20%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и VOO

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGD.TOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-33.99%

-26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-11.98%

-18.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-24.52%

-18.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-33.99%

-17.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.77%

-6.29%

-12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.47%

-3.72%

-24.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

2.52%

+5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и VOO

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGD.TOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.29%

4.28%

+14.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.55%

9.14%

+28.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.29%

17.76%

+27.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.83%

14.87%

+20.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.54%

16.26%

+21.28%