Сравнение ZGD.TO с GDXU
ZGD.TO (BMO Equal Weight Global Gold Index ETF) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - ZGD.TO is a Gold fund tracking the Solactive Equal Weight Global Gold Index, while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZGD.TO returned 25.87%/yr vs -12.54%/yr for GDXU. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ZGD.TO charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.
Доходность
Сравнение доходности ZGD.TO и GDXU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZGD.TO торгуется в CAD, в то время как GDXU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDXU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZGD.TO показывает доходность -10.87%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -70.60%.
ZGD.TO
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -18.32%
- 6 месяцев
- -20.35%
- С начала года
- -10.87%
- 1 год
- 40.42%
- 3 года*
- 43.48%
- 5 лет*
- 25.87%
- 10 лет*
- 12.82%
GDXU
- 1 день
- -10.99%
- 1 месяц
- -49.03%
- 6 месяцев
- -79.33%
- С начала года
- -70.60%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -12.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZGD.TO и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | -10.87% | 143.74% | 37.44% | 10.13% | -2.33% | -12.59% | 2.10% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -70.60% | 755.54% | -11.71% | -23.23% | -60.46% | -54.96% | 2.98% |
Correlation
The correlation between ZGD.TO and GDXU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.83 |
The correlation between ZGD.TO and GDXU has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGD.TO vs. GDXU — Ранг доходности на риск
ZGD.TO
GDXU
Сравнение ZGD.TO c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZGD.TO | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.01 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 0.03 | +2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZGD.TO и GDXU
Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGD.TO | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -94.06% | +33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.20% | -86.25% | +51.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.20% | -86.25% | +51.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.75% | -90.63% | +47.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.20% | -86.25% | +51.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.83% | -69.28% | +40.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.91% | 45.05% | -30.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGD.TO и GDXU
Текущая волатильность для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) составляет 13.53%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 37.18%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGD.TO | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 37.18% | -23.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.35% | 126.15% | -85.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.15% | 145.97% | -96.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.43% | 113.03% | -75.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.67% | 111.45% | -73.78% |
Сравнение комиссий ZGD.TO и GDXU
ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGD.TO и GDXU
Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 0.25% | 0.22% | 0.56% | 0.72% | 0.73% | 0.36% | 0.15% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ZGD.TO and GDXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZGD.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZGD.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.
ZGD.TO is categorized as Gold, while GDXU is Leveraged Equities. ZGD.TO tracks Solactive Equal Weight Global Gold Index, while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.60% for ZGD.TO and 0.95% for GDXU.
Подберите оптимальное распределение для ZGD.TO и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор