PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGD.TO с GDXU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZGD.TO (BMO Equal Weight Global Gold Index ETF) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - ZGD.TO is a Gold fund tracking the Solactive Equal Weight Global Gold Index, while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZGD.TO returned 27.66%/yr vs -9.66%/yr for GDXU. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ZGD.TO charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZGD.TO торгуется в CAD, в то время как GDXU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDXU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность -5.15%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -63.05%.

ZGD.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-13.64%
С начала года
-5.15%
6 месяцев
-13.29%
1 год
50.95%
3 года*
50.10%
5 лет*
27.66%
10 лет*
14.53%

GDXU

1 день
5.01%
1 месяц
-43.59%
С начала года
-63.05%
6 месяцев
-68.16%
1 год
24.20%
3 года*
36.35%
5 лет*
-9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и GDXU

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		-5.15%143.74%37.44%10.13%-2.33%-12.59%2.10%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-63.04%755.54%-11.71%-23.23%-60.46%-54.96%2.98%

Correlation

The correlation between ZGD.TO and GDXU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.83

The correlation between ZGD.TO and GDXU has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с ZMT.TOZGD.TO с SGDMZGD.TO с RGPM.NEOZGD.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

ZGD.TO vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZGD.TOGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.17

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.24

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

0.29

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

0.60

+3.28

ZGD.TO vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и GDXU

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGD.TOGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-94.06%

+33.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.55%

-83.55%

+50.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.55%

-83.55%

+50.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-90.63%

+47.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.04%

-82.72%

+51.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-69.14%

+40.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.17%

40.59%

-27.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и GDXU

Текущая волатильность для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) составляет 17.73%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 54.82%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGD.TOGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.73%

54.82%

-37.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.20%

126.30%

-86.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.34%

144.63%

-96.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.16%

112.59%

-75.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.64%

111.35%

-73.71%

Сравнение комиссий ZGD.TO и GDXU

ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и GDXU

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.23%0.22%0.56%0.72%0.73%0.36%0.15%1.14%0.00%0.00%0.06%0.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ZGD.TO and GDXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZGD.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZGD.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

ZGD.TO is categorized as Gold, while GDXU is Leveraged Equities. ZGD.TO tracks Solactive Equal Weight Global Gold Index, while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.60% for ZGD.TO and 0.95% for GDXU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGD.TO и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор