PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGD.TO с GDXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZGD.TO (BMO Equal Weight Global Gold Index ETF) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - ZGD.TO is a Gold fund tracking the Solactive Equal Weight Global Gold Index, while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZGD.TO returned 30.91%/yr vs -7.64%/yr for GDXU. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ZGD.TO charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZGD.TO торгуется в CAD, в то время как GDXU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDXU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -40.81%.

ZGD.TO

1 день
1.20%
1 месяц
3.43%
С начала года
7.53%
6 месяцев
13.94%
1 год
84.61%
3 года*
57.12%
5 лет*
30.91%
10 лет*
18.24%

GDXU

1 день
4.00%
1 месяц
-6.07%
С начала года
-40.81%
6 месяцев
-32.15%
1 год
79.86%
3 года*
49.41%
5 лет*
-7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и GDXU

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		7.53%170.64%37.48%10.17%-2.30%-12.57%3.57%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-40.81%755.35%-11.61%-23.09%-60.17%-55.34%3.81%

Correlation

The correlation between ZGD.TO and GDXU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.84

The correlation between ZGD.TO and GDXU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZGD.TO и GDXU

Секторы
ZGD.TO
GDXU

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ZGD.TO
100.0%
GDXU
100.0%

Коммуникационные услуги

ZGD.TO

-

GDXU

-

Потребительский циклический сектор

ZGD.TO

-

GDXU

-

Потребительский защитный сектор

ZGD.TO

-

GDXU

-

Энергетика

ZGD.TO

-

GDXU

-

Финансовые услуги

ZGD.TO

-

GDXU

-

Здравоохранение

ZGD.TO

-

GDXU

-

Промышленность

ZGD.TO

-

GDXU

-

Недвижимость

ZGD.TO

-

GDXU

-

Технологии

ZGD.TO

-

GDXU

-

Коммунальные услуги

ZGD.TO

-

GDXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с ZMT.TOZGD.TO с SGDMZGD.TO с RGPM.NEOZGD.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

ZGD.TO vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGD.TOGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.59

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.57

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.09

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

2.21

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGD.TO vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGD.TOGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.59

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

-0.07

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.07

+0.36

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и GDXU

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что меньше максимальной просадки GDXU в -93.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGD.TOGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-93.99%

+33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-73.63%

+43.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.15%

-73.63%

+43.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-92.07%

+49.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.82%

-72.19%

+50.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.33%

-68.86%

+40.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

36.27%

-25.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и GDXU

Текущая волатильность для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) составляет 15.73%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 46.29%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGD.TOGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.73%

46.29%

-30.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.41%

116.69%

-80.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.12%

136.16%

-91.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.41%

107.84%

-71.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.35%

107.05%

-69.70%

Сравнение комиссий ZGD.TO и GDXU

ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и GDXU

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.20%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ZGD.TO and GDXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZGD.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZGD.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

ZGD.TO is categorized as Gold, while GDXU is Leveraged Equities. ZGD.TO tracks Solactive Equal Weight Global Gold Index, while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.60% for ZGD.TO and 0.95% for GDXU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGD.TO и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор