PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGD.TO с GDXU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU).

ZGD.TO и GDXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и GDXU

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		11.73%170.64%37.48%10.17%-2.30%-12.57%3.57%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-16.23%755.35%-11.61%-23.09%-60.17%-55.34%3.81%
Разные валюты инструментов

ZGD.TO торгуется в CAD, в то время как GDXU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDXU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -16.23%.

ZGD.TO

1 день
7.87%
1 месяц
-18.70%
С начала года
11.73%
6 месяцев
31.71%
1 год
123.98%
3 года*
57.32%
5 лет*
35.00%
10 лет*
21.57%

GDXU

1 день
21.23%
1 месяц
-57.22%
С начала года
-16.23%
6 месяцев
-1.79%
1 год
225.77%
3 года*
58.02%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с SGDMZGD.TO с ZEB.TOZGD.TO с RGPM.NEOZGD.TO с VOO
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Сравнение комиссий ZGD.TO и GDXU

ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.

GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Доходность на риск

ZGD.TO vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGD.TOGDXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

1.65

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.20

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

3.21

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.14

9.07

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGD.TO vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGD.TOGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.65

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.05

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.02

+0.32

Корреляция

Корреляция между ZGD.TO и GDXU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и GDXU

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.20%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и GDXU

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что меньше максимальной просадки GDXU в -93.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и GDXU.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGD.TOGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-94.39%

+34.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-73.16%

+43.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-93.34%

+50.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.77%

-61.64%

+42.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.47%

-69.98%

+41.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

25.85%

-17.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и GDXU

Текущая волатильность для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) составляет 18.29%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 57.40%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGD.TOGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.29%

57.40%

-39.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.55%

120.44%

-82.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.29%

137.71%

-92.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.83%

105.87%

-70.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.54%

105.89%

-68.35%