PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGD.TO с GLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и SPDR Gold Shares (GLD).

ZGD.TO и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		11.73%170.64%37.48%10.17%-2.30%-12.57%26.59%53.72%-12.09%-0.73%
GLD
SPDR Gold Shares		10.04%56.17%37.54%10.21%6.30%-5.02%22.71%12.06%6.38%5.63%
Разные валюты инструментов

ZGD.TO торгуется в CAD, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 6.12%. За последние 10 лет акции ZGD.TO превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 21.57% против 14.26% соответственно.

ZGD.TO

1 день
7.87%
1 месяц
-18.70%
С начала года
11.73%
6 месяцев
31.71%
1 год
123.98%
3 года*
57.32%
5 лет*
35.00%
10 лет*
21.57%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-12.53%
С начала года
6.12%
6 месяцев
16.63%
1 год
39.21%
3 года*
32.58%
5 лет*
23.21%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с SGDMZGD.TO с ZEB.TOZGD.TO с RGPM.NEOZGD.TO с VOO
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий ZGD.TO и GLD

ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF
GLD
SPDR Gold Shares

Доходность на риск

ZGD.TO vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGD.TOGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

1.52

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.95

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

2.43

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.14

8.35

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGD.TO vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGD.TOGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.52

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.41

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.94

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.65

-0.35

Корреляция

Корреляция между ZGD.TO и GLD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и GLD

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.20%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и GLD

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки GLD в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGD.TOGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-45.56%

-14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-19.21%

-10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-21.03%

-21.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-22.00%

-29.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.77%

-13.23%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.47%

-16.17%

-12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

5.20%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и GLD

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGD.TOGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.29%

9.94%

+8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.55%

22.99%

+14.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.29%

25.93%

+19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.83%

16.52%

+19.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.54%

15.29%

+22.25%