PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с SGDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGD.TO с SGDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZGD.TO (BMO Equal Weight Global Gold Index ETF) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - ZGD.TO is a Gold fund tracking the Solactive Equal Weight Global Gold Index, while SGDM is a Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZGD.TO returned 18.24%/yr vs 13.69%/yr for SGDM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ZGD.TO charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZGD.TO торгуется в CAD, в то время как SGDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGDM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у SGDM с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции ZGD.TO превзошли акции SGDM по среднегодовой доходности: 18.24% против 13.69% соответственно.

ZGD.TO

1 день
1.20%
1 месяц
3.43%
С начала года
7.53%
6 месяцев
13.94%
1 год
84.61%
3 года*
57.12%
5 лет*
30.91%
10 лет*
18.24%

SGDM

1 день
1.79%
1 месяц
3.98%
С начала года
4.53%
6 месяцев
8.49%
1 год
61.92%
3 года*
41.26%
5 лет*
22.45%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и SGDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		7.53%170.64%37.48%10.17%-2.30%-12.57%26.59%53.72%-12.09%-0.73%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		4.53%141.84%21.78%0.09%-1.69%-9.97%19.79%37.18%-7.95%3.42%

Correlation

The correlation between ZGD.TO and SGDM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2014 г.

0.80

The correlation between ZGD.TO and SGDM shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZGD.TO и SGDM

Секторы
ZGD.TO
SGDM

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ZGD.TO
100.0%
SGDM
100.0%

Коммуникационные услуги

ZGD.TO

-

SGDM

-

Потребительский циклический сектор

ZGD.TO

-

SGDM

-

Потребительский защитный сектор

ZGD.TO

-

SGDM

-

Энергетика

ZGD.TO

-

SGDM

-

Финансовые услуги

ZGD.TO

-

SGDM

-

Здравоохранение

ZGD.TO

-

SGDM

-

Промышленность

ZGD.TO

-

SGDM

-

Недвижимость

ZGD.TO

-

SGDM

-

Технологии

ZGD.TO

-

SGDM

-

Коммунальные услуги

ZGD.TO

-

SGDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Sprott Gold Miners ETF

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с ZMT.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с RGPM.NEOZGD.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR

Доходность на риск

ZGD.TO vs. SGDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGD.TOSGDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.43

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.81

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.09

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

5.30

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGD.TO vs. SGDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа SGDM равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGD.TOSGDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.43

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.68

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.39

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.35

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и SGDM

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки SGDM в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и SGDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGD.TOSGDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-49.14%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-29.80%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.15%

-29.80%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-40.08%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-49.14%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.82%

-23.38%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.33%

-24.11%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

11.72%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и SGDM

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с Sprott Gold Miners ETF (SGDM) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGD.TOSGDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.73%

14.21%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.41%

35.69%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.12%

43.59%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.41%

33.28%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.35%

34.94%

+2.41%

Сравнение комиссий ZGD.TO и SGDM

ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGDM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и SGDM

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SGDM в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.01%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.20%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ZGD.TO and SGDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for ZGD.TO.

ZGD.TO is categorized as Gold, while SGDM is Materials. ZGD.TO tracks Solactive Equal Weight Global Gold Index, while SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: BMO and Sprott. Their fees differ too: 0.60% for ZGD.TO and 0.50% for SGDM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGD.TO и SGDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор