PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с XGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGD.TO с XGD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO).

ZGD.TO и XGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. XGD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Gold GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и XGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и XGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		11.73%170.64%37.48%10.17%-2.30%-12.57%26.59%53.72%-12.09%-0.73%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		10.99%144.45%19.63%3.91%-3.10%-5.81%21.10%40.18%-4.10%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у XGD.TO с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции ZGD.TO превзошли акции XGD.TO по среднегодовой доходности: 21.57% против 18.24% соответственно.

ZGD.TO

1 день
7.87%
1 месяц
-18.70%
С начала года
11.73%
6 месяцев
31.71%
1 год
123.98%
3 года*
57.32%
5 лет*
35.00%
10 лет*
21.57%

XGD.TO

1 день
6.65%
1 месяц
-17.83%
С начала года
10.99%
6 месяцев
23.93%
1 год
98.94%
3 года*
44.74%
5 лет*
26.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с SGDMZGD.TO с ZEB.TOZGD.TO с RGPM.NEOZGD.TO с VOO
Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с ZGLD.SWXGD.TO с BRK-BXGD.TO с XEI.TOXGD.TO с ZGLD.TO

Сравнение комиссий ZGD.TO и XGD.TO

ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XGD.TO в 0.61%.

XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Доходность на риск

ZGD.TO vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGD.TOXGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

2.31

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.54

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

3.51

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.14

12.81

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGD.TO vs. XGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGD.TO равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и XGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGD.TOXGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.31

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.84

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.26

+0.04

Корреляция

Корреляция между ZGD.TO и XGD.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и XGD.TO

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности XGD.TO в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.20%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.56%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и XGD.TO

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что меньше максимальной просадки XGD.TO в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и XGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGD.TOXGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-72.55%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-28.95%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-40.82%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-46.96%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.77%

-17.83%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.47%

-28.37%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

7.93%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и XGD.TO

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) с волатильностью 17.06%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGD.TOXGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.29%

17.06%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.55%

35.63%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.29%

43.08%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.83%

31.99%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.54%

33.59%

+3.95%