PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с RGPM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGD.TO с RGPM.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO).

ZGD.TO и RGPM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. RGPM.NEO - это активно управляемый фонд от RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и RGPM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и RGPM.NEO

2026 (YTD)202520242023
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		16.24%170.64%37.48%8.49%
RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund		14.37%132.70%48.50%-6.41%
Разные валюты инструментов

ZGD.TO торгуется в CAD, в то время как RGPM.NEO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RGPM.NEO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у RGPM.NEO с доходностью 14.37%.

ZGD.TO

1 день
4.03%
1 месяц
-15.49%
С начала года
16.24%
6 месяцев
34.52%
1 год
134.48%
3 года*
59.40%
5 лет*
36.07%
10 лет*
22.05%

RGPM.NEO

1 день
3.73%
1 месяц
-13.76%
С начала года
14.37%
6 месяцев
27.96%
1 год
97.42%
3 года*
49.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

RBC Global Precious Metals Fund

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с SGDMZGD.TO с ZEB.TOZGD.TO с VOO
Часто сравнивают с RGPM.NEO:
RGPM.NEO с XGD.TORGPM.NEO с SPLT.LRGPM.NEO с AUMIRGPM.NEO с SPYRGPM.NEO с AEMRGPM.NEO с XBM.TORGPM.NEO с REGB.L

Сравнение комиссий ZGD.TO и RGPM.NEO

ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RGPM.NEO в 1.02%.

RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Доходность на риск

ZGD.TO vs. RGPM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RGPM.NEO
Ранг доходности на риск RGPM.NEO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGPM.NEO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGPM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGPM.NEO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGPM.NEO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGPM.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c RGPM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGD.TORGPM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.98

2.38

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.56

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.41

3.25

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.94

12.24

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGD.TO vs. RGPM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGPM.NEO равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и RGPM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGD.TORGPM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.38

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.70

-1.39

Корреляция

Корреляция между ZGD.TO и RGPM.NEO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и RGPM.NEO

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как RGPM.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.19%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%
RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и RGPM.NEO

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки RGPM.NEO в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и RGPM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGD.TORGPM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-29.46%

-30.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-29.46%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.49%

-15.14%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.47%

-7.83%

-20.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

7.89%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и RGPM.NEO

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) с волатильностью 15.80%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGPM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGD.TORGPM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

15.80%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.73%

35.54%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.44%

41.25%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.86%

31.28%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.56%

31.28%

+6.28%