PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с GDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGD.TO с GDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).

ZGD.TO и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		11.73%170.64%37.48%10.17%-2.30%-12.57%26.59%53.72%-12.09%-0.73%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		8.44%143.09%20.14%7.55%-2.52%-10.34%21.57%32.97%-1.03%4.86%
Разные валюты инструментов

ZGD.TO торгуется в CAD, в то время как GDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции ZGD.TO превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 21.57% против 18.32% соответственно.

ZGD.TO

1 день
7.87%
1 месяц
-18.70%
С начала года
11.73%
6 месяцев
31.71%
1 год
123.98%
3 года*
57.32%
5 лет*
35.00%
10 лет*
21.57%

GDX

1 день
6.85%
1 месяц
-19.21%
С начала года
8.44%
6 месяцев
20.88%
1 год
94.38%
3 года*
44.60%
5 лет*
26.55%
10 лет*
18.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с SGDMZGD.TO с ZEB.TOZGD.TO с RGPM.NEO
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Сравнение комиссий ZGD.TO и GDX

ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF
GDX
VanEck Gold Miners ETF

Доходность на риск

ZGD.TO vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGD.TOGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

2.15

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.41

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

3.19

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.14

11.61

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGD.TO vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGD.TOGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.15

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.81

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.07

Корреляция

Корреляция между ZGD.TO и GDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и GDX

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности GDX в 0.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.20%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.69%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и GDX

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что меньше максимальной просадки GDX в -72.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и GDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGD.TOGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-80.34%

+20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-30.84%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-46.51%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-49.79%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.77%

-20.78%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.47%

-40.61%

+12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

8.52%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и GDX

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеют волатильность 18.29% и 18.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGD.TOGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.29%

18.23%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.55%

37.15%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.29%

44.14%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.83%

33.12%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.54%

35.47%

+2.07%