Сравнение ZGD.TO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).
ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ZGD.TO и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZGD.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 16.24% | 170.64% | 37.48% | 10.17% | -2.30% | -12.57% | 26.59% | 53.72% | -12.09% | -0.73% |
^GSPC S&P 500 Index | -2.73% | 11.05% | 33.90% | 21.49% | -13.70% | 25.75% | 14.29% | 22.54% | 1.71% | 11.82% |
Разные валюты инструментов
ZGD.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZGD.TO показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции ZGD.TO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 22.05% против 12.91% соответственно.
ZGD.TO
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -15.49%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 34.52%
- 1 год
- 134.48%
- 3 года*
- 59.40%
- 5 лет*
- 36.07%
- 10 лет*
- 22.05%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGD.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ZGD.TO
^GSPC
Сравнение ZGD.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZGD.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.98 | 0.70 | +2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.07 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.17 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 1.04 | +3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | 3.82 | +12.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZGD.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 0.70 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.84 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.91 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между ZGD.TO и ^GSPC составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Просадки
Сравнение просадок ZGD.TO и ^GSPC
Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZGD.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.12% | -56.78% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.15% | -12.14% | -18.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.75% | -25.43% | -17.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.72% | -33.92% | -17.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -5.78% | -9.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.47% | -10.75% | -17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.35% | 2.60% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGD.TO и ^GSPC
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZGD.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 5.22% | +11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.73% | 9.60% | +28.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.44% | 18.11% | +27.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.86% | 14.99% | +20.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.56% | 16.33% | +21.23% |