Сравнение ZGD.TO с ^GSPC
ZGD.TO (BMO Equal Weight Global Gold Index ETF) is Gold fund tracking the Solactive Equal Weight Global Gold Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ZGD.TO returned 14.53%/yr vs 14.93%/yr for ^GSPC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZGD.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZGD.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZGD.TO показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZGD.TO имеют среднегодовую доходность 14.53%, а акции ^GSPC немного впереди с 14.93%.
ZGD.TO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -13.64%
- С начала года
- -5.15%
- 6 месяцев
- -13.29%
- 1 год
- 50.95%
- 3 года*
- 50.10%
- 5 лет*
- 27.66%
- 10 лет*
- 14.53%
^GSPC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам ZGD.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | -5.15% | 143.74% | 37.44% | 10.13% | -2.33% | -12.59% | 26.58% | 53.60% | -12.09% | -0.71% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.72% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between ZGD.TO and ^GSPC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2012 г. | 0.05 |
Over the past year, ZGD.TO and ^GSPC have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGD.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ZGD.TO
^GSPC
Сравнение ZGD.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZGD.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.76 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 10.25 | -6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZGD.TO и ^GSPC
Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGD.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -48.87% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.55% | -9.17% | -24.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.55% | -19.59% | -13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.75% | -23.14% | -19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -27.97% | -23.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.04% | -1.12% | -29.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.83% | -9.65% | -19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.17% | 2.47% | +10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGD.TO и ^GSPC
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGD.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 5.13% | +12.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.20% | 10.30% | +29.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.34% | 12.87% | +35.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 17.97% | +19.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 19.15% | +18.49% |
Часто задаваемые вопросы
ZGD.TO and ^GSPC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZGD.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор