Сравнение ZGD.TO с ^GSPC
ZGD.TO (BMO Equal Weight Global Gold Index ETF) is Gold fund tracking the Solactive Equal Weight Global Gold Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ZGD.TO returned 12.82%/yr vs 14.19%/yr for ^GSPC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZGD.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZGD.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZGD.TO показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции ZGD.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.82% против 14.19% соответственно.
ZGD.TO
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -18.32%
- 6 месяцев
- -20.35%
- С начала года
- -10.87%
- 1 год
- 40.42%
- 3 года*
- 43.48%
- 5 лет*
- 25.87%
- 10 лет*
- 12.82%
^GSPC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам ZGD.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | -10.87% | 143.74% | 37.44% | 10.13% | -2.33% | -12.59% | 26.58% | 53.60% | -12.09% | -0.71% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.81% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between ZGD.TO and ^GSPC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2012 г. | 0.06 |
Over the past year, ZGD.TO and ^GSPC have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGD.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ZGD.TO
^GSPC
Сравнение ZGD.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZGD.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.53 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 9.38 | -6.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZGD.TO и ^GSPC
Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGD.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -48.87% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.20% | -9.17% | -26.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.20% | -19.59% | -15.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.75% | -23.14% | -19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -27.97% | -23.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.20% | -1.39% | -33.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.83% | -9.63% | -19.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.91% | 2.47% | +12.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGD.TO и ^GSPC
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGD.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 3.53% | +10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.35% | 10.37% | +29.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.15% | 12.90% | +36.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.43% | 17.95% | +19.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.67% | 19.12% | +18.55% |
Часто задаваемые вопросы
ZGD.TO and ^GSPC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZGD.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор