Сравнение ZFL.TO с EDV
ZFL.TO (BMO Long Federal Bond) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both exchange-traded funds - ZFL.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index, while EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZFL.TO returned -1.32%/yr vs -2.42%/yr for EDV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZFL.TO charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for EDV.
Доходность
Сравнение доходности ZFL.TO и EDV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZFL.TO торгуется в CAD, в то время как EDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZFL.TO показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции ZFL.TO превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: -1.32% против -2.42% соответственно.
ZFL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -3.89%
- 10 лет*
- -1.32%
EDV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- -3.95%
- 5 лет*
- -7.38%
- 10 лет*
- -2.42%
Сравнение доходности по годам ZFL.TO и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFL.TO BMO Long Federal Bond | 2.39% | -5.14% | -2.20% | 7.30% | -23.89% | -7.47% | 12.68% | 8.73% | 2.69% | 2.84% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0.96% | -3.96% | -5.29% | -0.59% | -34.81% | -7.03% | 21.50% | 12.84% | 4.79% | 6.69% |
Correlation
The correlation between ZFL.TO and EDV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г. | 0.72 |
The correlation between ZFL.TO and EDV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFL.TO vs. EDV — Ранг доходности на риск
ZFL.TO
EDV
Сравнение ZFL.TO c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZFL.TO | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.32 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 0.69 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZFL.TO | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.30 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | -0.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.15 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ZFL.TO и EDV
Максимальная просадка ZFL.TO за все время составила -40.32%, что меньше максимальной просадки EDV в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFL.TO и EDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFL.TO | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.32% | -61.21% | +20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -14.14% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -24.35% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.25% | -51.93% | +19.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -61.21% | +20.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.87% | -55.12% | +23.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -23.68% | +11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 6.51% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFL.TO и EDV
Текущая волатильность для BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что ZFL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFL.TO | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.88% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 10.42% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 15.00% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 22.10% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 20.92% | -8.38% |
Сравнение комиссий ZFL.TO и EDV
ZFL.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFL.TO и EDV
Дивидендная доходность ZFL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности EDV в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.97% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
ZFL.TO BMO Long Federal Bond | 2.84% | 3.13% | 3.20% | 3.49% | 3.77% | 2.85% | 2.57% | 2.95% | 3.00% | 2.99% | 3.05% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
ZFL.TO and EDV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for ZFL.TO.
ZFL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while EDV is Government Bonds. ZFL.TO tracks FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index, while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for ZFL.TO and 0.05% for EDV.
Подберите оптимальное распределение для ZFL.TO и EDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор