Сравнение ZFH.TO с ZPR.TO
ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) and ZPR.TO (BMO Laddered Preferred Share Index ETF) are both exchange-traded funds - ZFH.TO is a High Yield Bonds fund actively managed by BMO, while ZPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. ZFH.TO is actively managed, while ZPR.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZFH.TO returned 5.46%/yr vs 8.40%/yr for ZPR.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ZFH.TO charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for ZPR.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZFH.TO и ZPR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZFH.TO показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у ZPR.TO с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции ZFH.TO уступали акциям ZPR.TO по среднегодовой доходности: 5.46% против 8.40% соответственно.
ZFH.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 5.46%
ZPR.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.50%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение доходности по годам ZFH.TO и ZPR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 2.58% | 5.61% | 11.66% | 13.66% | -0.89% | 4.79% | -3.87% | 11.18% | 0.77% | 5.45% |
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 8.50% | 18.58% | 26.58% | 7.21% | -17.66% | 23.77% | 6.00% | 1.94% | -9.77% | 14.71% |
Correlation
The correlation between ZFH.TO and ZPR.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFH.TO vs. ZPR.TO — Ранг доходности на риск
ZFH.TO
ZPR.TO
Сравнение ZFH.TO c ZPR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZFH.TO | ZPR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.81 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 6.83 | -5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 38.94 | -33.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZFH.TO и ZPR.TO
Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -21.41%, что меньше максимальной просадки ZPR.TO в -44.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и ZPR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFH.TO | ZPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.41% | -44.72% | +23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | -2.47% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.39% | -8.75% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.75% | -23.06% | +13.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.41% | -44.13% | +22.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -9.20% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.43% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFH.TO и ZPR.TO
Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 0.55%, в то время как у BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFH.TO | ZPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.94% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 2.71% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 4.31% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.10% | 8.32% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.42% | 11.42% | -2.00% |
Сравнение комиссий ZFH.TO и ZPR.TO
ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZPR.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFH.TO и ZPR.TO
Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности ZPR.TO в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 5.17% | 5.58% | 7.82% | 7.07% | 4.81% | 4.54% | 4.57% | 4.32% | 4.51% | 4.64% | 4.70% | 5.01% |
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 5.03% | 4.86% | 4.93% | 5.92% | 5.97% | 4.66% | 5.48% | 5.09% | 4.82% | 4.08% | 5.14% | 5.65% |
Часто задаваемые вопросы
ZFH.TO and ZPR.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZFH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZFH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for ZPR.TO.
ZFH.TO is categorized as High Yield Bonds, while ZPR.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.40% for ZFH.TO and 0.45% for ZPR.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZFH.TO и ZPR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор