Сравнение ZFH.TO с USHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).
ZFH.TO и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ZFH.TO и USHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZFH.TO и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | -1.23% | 5.53% | 11.55% | 13.55% | -0.94% | 4.73% | -3.93% | 11.12% | 0.72% | 0.99% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.22% | 3.82% | 17.77% | 10.25% | -4.85% | 4.07% | 4.38% | 8.63% | 5.86% | -1.92% |
Разные валюты инструментов
ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как USHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USHY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZFH.TO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 1.22%.
ZFH.TO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 5.30%
USHY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZFH.TO и USHY
ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Доходность на риск
ZFH.TO vs. USHY — Ранг доходности на риск
ZFH.TO
USHY
Сравнение ZFH.TO c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZFH.TO | USHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.61 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.67 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 2.03 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZFH.TO | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.61 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.88 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ZFH.TO и USHY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFH.TO и USHY
Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности USHY в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 5.42% | 5.52% | 7.72% | 6.98% | 4.75% | 4.48% | 4.51% | 4.27% | 4.45% | 4.58% | 4.64% | 4.94% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.95% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZFH.TO и USHY
Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки USHY в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и USHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZFH.TO | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -22.44% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -3.92% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -15.56% | +6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -1.03% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -2.71% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.77% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFH.TO и USHY
Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 1.61%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZFH.TO | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 2.45% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 4.24% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 7.00% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 7.27% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 8.06% | +0.32% |