Сравнение ZFH.TO с IBHG
ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) and IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds. ZFH.TO is actively managed, while IBHG is passively managed. Over the past 5 years, ZFH.TO returned 6.69%/yr vs 5.90%/yr for IBHG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ZFH.TO charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for IBHG.
Доходность
Сравнение доходности ZFH.TO и IBHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как IBHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBHG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZFH.TO показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у IBHG с доходностью 3.81%.
ZFH.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 5.46%
IBHG
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.20%
- С начала года
- 3.81%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZFH.TO и IBHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 2.58% | 5.61% | 11.66% | 13.66% | -0.89% | 1.53% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 3.81% | 2.02% | 16.52% | 8.62% | -3.11% | 2.67% |
Correlation
The correlation between ZFH.TO and IBHG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between ZFH.TO and IBHG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFH.TO vs. IBHG — Ранг доходности на риск
ZFH.TO
IBHG
Сравнение ZFH.TO c IBHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZFH.TO | IBHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.75 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 4.67 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZFH.TO и IBHG
Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -21.41%, что больше максимальной просадки IBHG в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и IBHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFH.TO | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.41% | -13.36% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | -3.79% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.39% | -6.52% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.75% | -13.36% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.40% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -2.52% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.42% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFH.TO и IBHG
Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 0.55%, в то время как у iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFH.TO | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 1.40% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 3.61% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 4.87% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.10% | 8.83% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.42% | 8.82% | +0.60% |
Сравнение комиссий ZFH.TO и IBHG
ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBHG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFH.TO и IBHG
Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности IBHG в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.04% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 5.17% | 5.58% | 7.82% | 7.07% | 4.81% | 4.54% | 4.57% | 4.32% | 4.51% | 4.64% | 4.70% | 5.01% |
Часто задаваемые вопросы
ZFH.TO and IBHG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for ZFH.TO.
They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.40% for ZFH.TO and 0.35% for IBHG.
Подберите оптимальное распределение для ZFH.TO и IBHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор