Сравнение ZFH.TO с IBHG
ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) and IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds. ZFH.TO is actively managed, while IBHG is passively managed. Over the past 3 years, ZFH.TO returned 9.31%/yr vs 8.75%/yr for IBHG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ZFH.TO charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for IBHG.
Доходность
Сравнение доходности ZFH.TO и IBHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как IBHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBHG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZFH.TO показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у IBHG с доходностью 2.49%.
ZFH.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 5.56%
IBHG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZFH.TO и IBHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 2.14% | 5.53% | 11.55% | 13.55% | -0.94% | 1.22% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 2.49% | 2.00% | 16.65% | 8.82% | -2.39% | 2.68% |
Correlation
The correlation between ZFH.TO and IBHG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between ZFH.TO and IBHG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFH.TO vs. IBHG — Ранг доходности на риск
ZFH.TO
IBHG
Сравнение ZFH.TO c IBHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZFH.TO | IBHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.74 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 4.79 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZFH.TO | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.35 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.91 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ZFH.TO и IBHG
Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки IBHG в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и IBHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFH.TO | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -12.75% | -8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | -3.75% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.40% | -6.02% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -2.27% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.36% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFH.TO и IBHG
BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) имеют волатильность 0.95% и 0.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFH.TO | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.93% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 3.72% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 4.82% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 6.62% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 6.62% | +1.71% |
Сравнение комиссий ZFH.TO и IBHG
ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBHG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFH.TO и IBHG
Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности IBHG в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.07% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 5.21% | 5.52% | 7.72% | 6.98% | 4.75% | 4.48% | 4.51% | 4.27% | 4.45% | 4.58% | 4.64% | 4.94% |
Часто задаваемые вопросы
ZFH.TO and IBHG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for ZFH.TO.
They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.40% for ZFH.TO and 0.35% for IBHG.
Подберите оптимальное распределение для ZFH.TO и IBHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор