PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEO.TO с ZRE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEO.TO с ZRE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) and ZRE.TO (BMO Equal Weight REITs Index ETF) are both exchange-traded funds - ZEO.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index, while ZRE.TO is a REIT fund tracking the Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZEO.TO returned 10.56%/yr vs 6.80%/yr for ZRE.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ZEO.TO charges 0.60%/yr vs 0.61%/yr for ZRE.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEO.TO и ZRE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZEO.TO показывает доходность 39.02%, что значительно выше, чем у ZRE.TO с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции ZEO.TO превзошли акции ZRE.TO по среднегодовой доходности: 10.56% против 6.80% соответственно.

ZEO.TO

1 день
0.94%
1 месяц
3.20%
С начала года
39.02%
6 месяцев
33.05%
1 год
53.94%
3 года*
27.67%
5 лет*
25.66%
10 лет*
10.56%

ZRE.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
9.53%
6 месяцев
11.17%
1 год
11.65%
3 года*
8.23%
5 лет*
3.45%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEO.TO и ZRE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		39.02%12.35%21.51%5.98%39.67%63.65%-28.56%16.50%-25.62%-12.74%
ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF		9.53%11.21%2.82%0.84%-17.80%33.96%-7.79%25.79%3.29%14.28%

Correlation

The correlation between ZEO.TO and ZRE.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г.

0.29

The correlation between ZEO.TO and ZRE.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZEO.TO и ZRE.TO

Секторы
ZEO.TO
ZRE.TO

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ZEO.TO
100.0%
ZRE.TO

-

Сырьевые материалы

ZEO.TO

-

ZRE.TO

-

Коммуникационные услуги

ZEO.TO

-

ZRE.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZEO.TO

-

ZRE.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZEO.TO

-

ZRE.TO

-

Финансовые услуги

ZEO.TO

-

ZRE.TO

-

Здравоохранение

ZEO.TO

-

ZRE.TO

-

Промышленность

ZEO.TO

-

ZRE.TO

-

Недвижимость

ZEO.TO

-

ZRE.TO
100.0%

Технологии

ZEO.TO

-

ZRE.TO

-

Коммунальные услуги

ZEO.TO

-

ZRE.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

BMO Equal Weight REITs Index ETF

Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ZWEN.TOZEO.TO с VFV.TOZEO.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с ZRE.TO:
ZRE.TO с XRE.TOZRE.TO с VREZRE.TO с VNQZRE.TO с VDY.TOZRE.TO с VRE.TOZRE.TO с XEQT.TOZRE.TO с VOO

Доходность на риск

ZEO.TO vs. ZRE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ZRE.TO
Ранг доходности на риск ZRE.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZRE.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZRE.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZRE.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEO.TO c ZRE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEO.TOZRE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
1.06

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
1.59

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.18

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.68

1.66

+4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.32

4.42

+13.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEO.TO vs. ZRE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEO.TO на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа ZRE.TO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEO.TO и ZRE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEO.TOZRE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

1.06

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.22

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.39

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.52

-0.52

Просадки

Сравнение просадок ZEO.TO и ZRE.TO

Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -77.71%, что больше максимальной просадки ZRE.TO в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и ZRE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEO.TOZRE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.71%

-46.29%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-7.07%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-17.16%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-32.52%

+9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.03%

-46.29%

-25.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-0.71%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-7.74%

-14.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.64%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEO.TO и ZRE.TO

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что ZEO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEO.TOZRE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

2.81%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

8.39%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

11.08%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

15.55%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.27%

17.67%

+9.60%

Сравнение комиссий ZEO.TO и ZRE.TO

ZEO.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ZRE.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEO.TO и ZRE.TO

Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности ZRE.TO в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.56%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%
ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF		4.42%4.90%5.19%5.07%4.90%3.82%4.95%4.11%4.89%4.98%5.39%5.92%

Часто задаваемые вопросы

ZEO.TO and ZRE.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEO.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEO.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for ZRE.TO.

ZEO.TO is categorized as Energy Equities, while ZRE.TO is REIT. ZEO.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index, while ZRE.TO tracks Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Their fees differ too: 0.60% for ZEO.TO and 0.61% for ZRE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEO.TO и ZRE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор