PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEO.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEO.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZEO.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEO.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEO.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEO.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		27.36%12.35%21.51%5.98%39.67%63.65%-28.56%16.50%-25.62%-12.74%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.84%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, ZEO.TO показывает доходность 27.36%, что значительно выше, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции ZEO.TO уступали акциям ZCN.TO по среднегодовой доходности: 11.19% против 12.66% соответственно.

ZEO.TO

1 день
-3.17%
1 месяц
5.82%
С начала года
27.36%
6 месяцев
26.79%
1 год
34.45%
3 года*
24.34%
5 лет*
27.04%
10 лет*
11.19%

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с VOOZEO.TO с HXT.TOZEO.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZEO.TO и ZCN.TO

ZEO.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZEO.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEO.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEO.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.29

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.89

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

3.22

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

14.47

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEO.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEO.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCN.TO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEO.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEO.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.29

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.85

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.66

-0.66

Корреляция

Корреляция между ZEO.TO и ZCN.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEO.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.80%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZEO.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -100.25%, что больше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEO.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.25%

-37.18%

-63.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-11.02%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-16.25%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.03%

-37.18%

-34.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-4.29%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.96%

-4.80%

-45.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.46%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEO.TO и ZCN.TO

Текущая волатильность для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) составляет 5.16%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ZEO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEO.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.62%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

10.90%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

15.29%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

13.01%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.24%

14.96%

+12.28%