PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEO.TO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEO.TO с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ZEO.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZEO.TO returned 10.56%/yr vs 21.93%/yr for SPMO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ZEO.TO charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности ZEO.TO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZEO.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZEO.TO показывает доходность 39.02%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 32.01%. За последние 10 лет акции ZEO.TO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 10.56% против 21.93% соответственно.

ZEO.TO

1 день
0.94%
1 месяц
3.20%
С начала года
39.02%
6 месяцев
33.05%
1 год
53.94%
3 года*
27.67%
5 лет*
25.66%
10 лет*
10.56%

SPMO

1 день
0.00%
1 месяц
14.77%
С начала года
32.01%
6 месяцев
28.81%
1 год
48.38%
3 года*
44.55%
5 лет*
27.84%
10 лет*
21.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEO.TO и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		39.02%12.35%21.51%5.98%39.67%63.65%-28.56%16.50%-25.62%-12.74%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.21%20.78%58.34%14.97%-4.07%21.54%26.09%19.74%7.49%19.63%

Correlation

The correlation between ZEO.TO and SPMO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.14

The correlation between ZEO.TO and SPMO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZEO.TO и SPMO

Секторы
ZEO.TO
SPMO

Энергетика

100.0%
3.4%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

9.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Финансовые услуги

-

5.9%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

11.3%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

52.6%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Энергетика

ZEO.TO
100.0%
SPMO
3.4%

Сырьевые материалы

ZEO.TO

-

SPMO
1.6%

Коммуникационные услуги

ZEO.TO

-

SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

ZEO.TO

-

SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

ZEO.TO

-

SPMO
4.3%

Финансовые услуги

ZEO.TO

-

SPMO
5.9%

Здравоохранение

ZEO.TO

-

SPMO
6.7%

Промышленность

ZEO.TO

-

SPMO
11.3%

Недвижимость

ZEO.TO

-

SPMO
1.0%

Технологии

ZEO.TO

-

SPMO
52.6%

Коммунальные услуги

ZEO.TO

-

SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ZWEN.TOZEO.TO с VFV.TOZEO.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

ZEO.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEO.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEO.TOSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
2.82

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
3.78

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.51

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.68

3.79

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.32

12.72

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEO.TO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEO.TO на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEO.TO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEO.TOSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

2.82

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.58

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.15

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.11

-1.11

Просадки

Сравнение просадок ZEO.TO и SPMO

Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -77.71%, что больше максимальной просадки SPMO в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEO.TOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.71%

-25.58%

-52.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-12.82%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-20.26%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-20.69%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.03%

-25.58%

-46.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

0.00%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-4.14%

-17.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.82%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEO.TO и SPMO

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.04% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEO.TOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

7.09%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

13.98%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

17.25%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

17.71%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.27%

19.10%

+8.17%

Сравнение комиссий ZEO.TO и SPMO

ZEO.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEO.TO и SPMO

Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.56%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%

Часто задаваемые вопросы

ZEO.TO and SPMO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for ZEO.TO.

ZEO.TO is categorized as Energy Equities, while SPMO is Momentum. ZEO.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for ZEO.TO and 0.13% for SPMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEO.TO и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор