Сравнение ZECP с VCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).
ZECP и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZECP - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 24 авг. 2021 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ZECP и VCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZECP и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | -1.93% | 15.03% | 17.32% | 13.88% | -13.41% | 7.75% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -6.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ZECP показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 10.41%.
ZECP
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZECP и VCLN
ZECP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.
Доходность на риск
ZECP vs. VCLN — Ранг доходности на риск
ZECP
VCLN
Сравнение ZECP c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZECP | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.44 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 3.16 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 5.81 | -4.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 21.39 | -15.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZECP | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.44 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.12 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между ZECP и VCLN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZECP и VCLN
Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VCLN в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 0.80% | 0.79% | 0.63% | 0.73% | 0.91% | 0.11% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZECP и VCLN
Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и VCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZECP | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -45.66% | +23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -12.58% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -5.09% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -24.92% | +19.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 3.42% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZECP и VCLN
Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 4.52%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZECP | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 9.57% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 21.32% | -13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 29.83% | -14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 27.34% | -12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 27.34% | -12.59% |