Сравнение VCLN с NZUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS).
VCLN и NZUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. NZUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 21 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLN и NZUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLN и NZUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -2.88% |
NZUS SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | -7.37% | 13.95% | 24.34% | 29.16% | -14.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у NZUS с доходностью -7.37%.
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NZUS
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -7.37%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLN и NZUS
VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NZUS в 0.10%.
Доходность на риск
VCLN vs. NZUS — Ранг доходности на риск
VCLN
NZUS
Сравнение VCLN c NZUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLN | NZUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 0.70 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 1.16 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 1.13 | +4.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 3.86 | +17.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLN | NZUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 0.70 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.53 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между VCLN и NZUS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и NZUS
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности NZUS в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% |
NZUS SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | 0.97% | 0.89% | 5.49% | 1.07% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок VCLN и NZUS
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки NZUS в -20.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и NZUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLN | NZUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -20.99% | -24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -12.44% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -8.62% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -4.93% | -19.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.63% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и NZUS
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLN | NZUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 5.88% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.32% | 10.45% | +10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 19.59% | +10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 18.78% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 18.78% | +8.56% |