PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLN с NZUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCLN с NZUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and NZUS (SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners, while NZUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Index. VCLN is actively managed, while NZUS is passively managed. Over the past 3 years, VCLN returned 20.45%/yr vs 20.11%/yr for NZUS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for NZUS.

Доходность

Сравнение доходности VCLN и NZUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCLN показывает доходность 38.01%, что значительно выше, чем у NZUS с доходностью 5.51%.

VCLN

1 день
-0.83%
1 месяц
8.13%
С начала года
38.01%
6 месяцев
32.04%
1 год
92.75%
3 года*
20.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

NZUS

1 день
0.00%
1 месяц
2.22%
С начала года
5.51%
6 месяцев
5.38%
1 год
19.75%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCLN и NZUS

2026 (YTD)2025202420232022
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		38.01%55.75%-6.69%-17.54%-2.88%
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		5.51%13.95%24.34%29.16%-14.34%

Correlation

The correlation between VCLN and NZUS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г.

0.56

The correlation between VCLN and NZUS shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCLN и NZUS

Секторы
VCLN
NZUS

Коммунальные услуги

39.8%
1.6%

Промышленность

36.7%
2.1%

Технологии

22.4%
45.3%

Энергетика

1.1%
0.8%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

9.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

7.8%

Недвижимость

-

10.5%

Коммунальные услуги

VCLN
39.8%
NZUS
1.6%

Промышленность

VCLN
36.7%
NZUS
2.1%

Технологии

VCLN
22.4%
NZUS
45.3%

Энергетика

VCLN
1.1%
NZUS
0.8%

Сырьевые материалы

VCLN

-

NZUS
0.5%

Коммуникационные услуги

VCLN

-

NZUS
9.7%

Потребительский циклический сектор

VCLN

-

NZUS
9.5%

Потребительский защитный сектор

VCLN

-

NZUS

-

Финансовые услуги

VCLN

-

NZUS
11.9%

Здравоохранение

VCLN

-

NZUS
7.8%

Недвижимость

VCLN

-

NZUS
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с CTEXVCLN с CNRGVCLN с PBW
Часто сравнивают с NZUS:
NZUS с ERTHNZUS с EFIVNZUS с SPMONZUS с GRIDNZUS с IVVNZUS с VOONZUS с BIL

Доходность на риск

VCLN vs. NZUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NZUS
Ранг доходности на риск NZUS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZUS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZUS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLN c NZUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLNNZUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
1.75

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.47

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.41

1.85

+5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.07

6.83

+21.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLN vs. NZUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLN на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа NZUS равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLN и NZUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLNNZUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

1.75

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.71

-0.42

Просадки

Сравнение просадок VCLN и NZUS

Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки NZUS в -20.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и NZUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCLNNZUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-20.99%

-24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-12.43%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.25%

-20.99%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.42%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.07%

-4.82%

-19.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.36%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLN и NZUS

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCLNNZUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

2.83%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.14%

10.09%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

13.27%

+15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.42%

18.61%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

18.61%

+8.81%

Сравнение комиссий VCLN и NZUS

VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NZUS в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLN и NZUS

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности NZUS в 0.60%

ПозицияTTM2025202420232022
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		0.60%0.89%5.49%1.07%1.22%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.46%2.01%1.16%1.14%0.65%

Часто задаваемые вопросы

VCLN and NZUS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (8.97%) compared to NZUS (2.83%). In terms of maximum drawdown, VCLN dropped -45.66% vs NZUS's -20.99%.

On 3-year performance, VCLN leads with 20.45% vs 20.11% for NZUS. On fees, NZUS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, NZUS has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 20.45% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZUS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.

VCLN has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.60% for NZUS.

VCLN is categorized as Sustainable, while NZUS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and State Street. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.10% for NZUS.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCLN и NZUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор