PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZECP с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZECP с SIXA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZECP returned 15.23%/yr vs 20.22%/yr for SIXA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности ZECP и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.76%.

ZECP

1 день
0.29%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
6.30%
С начала года
8.75%
1 год
18.87%
3 года*
15.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXA

1 день
0.98%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
12.02%
С начала года
14.76%
1 год
19.30%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZECP и SIXA

2026 (YTD)20252024202320222021
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		8.75%15.03%17.32%13.88%-13.41%7.62%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		14.76%15.52%22.70%11.98%-5.72%2.71%

Correlation

The correlation between ZECP and SIXA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.85

The correlation between ZECP and SIXA shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZECP и SIXA

Секторы
ZECP
SIXA

Технологии

28.8%
19.2%

Финансовые услуги

15.3%
7.7%

Промышленность

13.6%
6.5%

Здравоохранение

13.4%
14.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
13.9%

Потребительский защитный сектор

7.6%
23.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
3.9%

Коммунальные услуги

3.6%
5.0%

Энергетика

0.9%
4.8%

Недвижимость

0.7%
1.3%

Сырьевые материалы

-

-

Технологии

ZECP
28.8%
SIXA
19.2%

Финансовые услуги

ZECP
15.3%
SIXA
7.7%

Промышленность

ZECP
13.6%
SIXA
6.5%

Здравоохранение

ZECP
13.4%
SIXA
14.5%

Коммуникационные услуги

ZECP
10.3%
SIXA
13.9%

Потребительский защитный сектор

ZECP
7.6%
SIXA
23.2%

Потребительский циклический сектор

ZECP
5.7%
SIXA
3.9%

Коммунальные услуги

ZECP
3.6%
SIXA
5.0%

Энергетика

ZECP
0.9%
SIXA
4.8%

Недвижимость

ZECP
0.7%
SIXA
1.3%

Сырьевые материалы

ZECP

-

SIXA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с AVLVZECP с VOOZECP с JPSTZECP с NVDA
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV

Доходность на риск

ZECP vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZECPSIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.18

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.28

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.47

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

13.14

-2.79

ZECP vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXA равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZECP и SIXA

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZECPSIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-18.38%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-5.59%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-11.22%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-2.95%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.47%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и SIXA

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) имеют волатильность 2.43% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZECPSIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.40%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

6.99%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

8.89%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

12.78%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

13.28%

+1.28%

Сравнение комиссий ZECP и SIXA

ZECP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и SIXA

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SIXA в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.73%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZECP and SIXA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZECP has higher volatility (2.43%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs SIXA's -18.38%.

On 3-year performance, SIXA leads with 20.22% vs 15.23% for ZECP. On fees, ZECP is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIXA has performed better with a 20.22% return vs 15.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZECP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.73% for ZECP.

They also come from different issuers: Zacks and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.86% for SIXA.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZECP и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор