Сравнение ZECP с GXLC
ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ZECP is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности ZECP и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZECP показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 7.95%.
ZECP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZECP и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 6.73% | 4.40% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.95% | 3.22% |
Correlation
The correlation between ZECP and GXLC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZECP vs. GXLC — Ранг доходности на риск
ZECP
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZECP c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZECP | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZECP и GXLC
Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZECP | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -9.08% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -3.37% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -1.55% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZECP и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZECP | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 13.82% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 13.82% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 13.82% | +0.80% |
Сравнение комиссий ZECP и GXLC
ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZECP и GXLC
Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 0.74% | 0.79% | 0.63% | 0.73% | 0.91% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
ZECP and GXLC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.55% for ZECP.
ZECP has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.65% for GXLC.
They also come from different issuers: Zacks and Global X. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для ZECP и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор