Сравнение GXLC с AFOS
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 31.30%.
GXLC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 31.30%
- 6 месяцев
- 29.18%
- 1 год
- 78.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.02% | 3.22% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.30% | 14.00% |
Correlation
The correlation between GXLC and AFOS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. AFOS — Ранг доходности на риск
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AFOS
Сравнение GXLC c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLC | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.59 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 31.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLC и AFOS
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -11.52% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -4.01% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -1.44% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 21.62% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 21.62% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 21.62% | -7.87% |
Сравнение комиссий GXLC и AFOS
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и AFOS
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
GXLC and AFOS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: Global X and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор