Сравнение ZECP с FYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).
ZECP и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZECP - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 24 авг. 2021 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ZECP и FYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZECP и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | -1.93% | 15.03% | 17.32% | 13.88% | -13.41% | 7.75% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, ZECP показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%.
ZECP
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZECP и FYLD
ZECP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.
Доходность на риск
ZECP vs. FYLD — Ранг доходности на риск
ZECP
FYLD
Сравнение ZECP c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZECP | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.68 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 3.35 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.59 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.33 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 19.43 | -13.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZECP | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.68 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ZECP и FYLD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZECP и FYLD
Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FYLD в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 0.80% | 0.79% | 0.63% | 0.73% | 0.91% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок ZECP и FYLD
Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и FYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZECP | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -44.55% | +22.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -13.05% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -1.99% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -8.94% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.29% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZECP и FYLD
Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 4.52%, в то время как у Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZECP | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.82% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 9.10% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 16.41% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 16.30% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 18.09% | -3.34% |