PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZEC-USD с VSCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEC-USD с VSCSX

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZCash (ZEC-USD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX).

VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZEC-USD или VSCSX.

Корреляция

Корреляция между ZEC-USD и VSCSX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ZEC-USD и VSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZCash (ZEC-USD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-86.25%
20.65%
ZEC-USD
VSCSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZEC-USD:

-0.22

VSCSX:

3.20

Коэф-т Сортино

ZEC-USD:

0.38

VSCSX:

5.08

Коэф-т Омега

ZEC-USD:

1.04

VSCSX:

1.68

Коэф-т Кальмара

ZEC-USD:

0.01

VSCSX:

5.61

Коэф-т Мартина

ZEC-USD:

-0.61

VSCSX:

15.49

Индекс Язвы

ZEC-USD:

37.22%

VSCSX:

0.47%

Дневная вол-ть

ZEC-USD:

79.62%

VSCSX:

2.28%

Макс. просадка

ZEC-USD:

-97.92%

VSCSX:

-9.56%

Текущая просадка

ZEC-USD:

-95.91%

VSCSX:

-0.42%

Доходность по периодам

С начала года, ZEC-USD показывает доходность -35.83%, что значительно ниже, чем у VSCSX с доходностью 2.17%.

ZEC-USD

С начала года

-35.83%

1 месяц

-7.55%

6 месяцев

-2.08%

1 год

56.40%

5 лет

-4.00%

10 лет

N/A

VSCSX

С начала года

2.17%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

2.85%

1 год

6.53%

5 лет

2.21%

10 лет

2.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZEC-USD и VSCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ZEC-USD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZEC-USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEC-USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEC-USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEC-USD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEC-USD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCSX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZEC-USD c VSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZCash (ZEC-USD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ZEC-USD, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
ZEC-USD: -0.22
VSCSX: 1.83
Коэффициент Сортино ZEC-USD, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ZEC-USD: 0.38
VSCSX: 2.71
Коэффициент Омега ZEC-USD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
ZEC-USD: 1.04
VSCSX: 1.36
Коэффициент Кальмара ZEC-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
ZEC-USD: 0.01
VSCSX: 0.44
Коэффициент Мартина ZEC-USD, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
ZEC-USD: -0.61
VSCSX: 7.25

Показатель коэффициента Шарпа ZEC-USD на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VSCSX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEC-USD и VSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.22
1.83
ZEC-USD
VSCSX

Просадки

Сравнение просадок ZEC-USD и VSCSX

Максимальная просадка ZEC-USD за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки VSCSX в -9.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEC-USD и VSCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-95.91%
-0.42%
ZEC-USD
VSCSX

Волатильность

Сравнение волатильности ZEC-USD и VSCSX

ZCash (ZEC-USD) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что ZEC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.55%
1.02%
ZEC-USD
VSCSX