PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEC-USD с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEC-USD с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZCash (ZEC-USD) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности ZEC-USD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZCash (ZEC-USD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEC-USD и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEC-USD
ZCash		-50.42%808.40%108.73%-27.69%-74.58%128.45%132.06%-51.14%-88.81%951.75%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Доходность по периодам

С начала года, ZEC-USD показывает доходность -50.42%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

ZEC-USD

1 день
1.95%
1 месяц
12.93%
С начала года
-50.42%
6 месяцев
109.50%
1 год
515.47%
3 года*
90.72%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZCash

Apple Inc

Часто сравнивают с ZEC-USD:
ZEC-USD с BTC-USDZEC-USD с XMR-USDZEC-USD с DASH-USDZEC-USD с LTC-USDZEC-USD с ETH-USDZEC-USD с NEO-USDZEC-USD с SOL-USD
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

ZEC-USD vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEC-USD
Ранг доходности на риск ZEC-USD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEC-USD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEC-USD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEC-USD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEC-USD: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEC-USD: 100100
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEC-USD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZCash (ZEC-USD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEC-USDAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.50

0.48

+3.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.63

0.93

+2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

17.83

0.68

+17.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.68

2.10

+30.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEC-USD vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEC-USD на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEC-USD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEC-USDAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

0.48

+3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.60

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.43

-0.26

Корреляция

Корреляция между ZEC-USD и AAPL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ZEC-USD и AAPL

Максимальная просадка ZEC-USD за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEC-USD и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEC-USDAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.92%

-81.80%

-16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.77%

-22.99%

-48.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.28%

-33.36%

-60.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.27%

-10.59%

-60.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.63%

-29.71%

-51.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.17%

7.41%

+31.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEC-USD и AAPL

ZCash (ZEC-USD) имеет более высокую волатильность в 34.30% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что ZEC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEC-USDAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.30%

5.65%

+28.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

114.46%

15.11%

+99.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.45%

31.61%

+90.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.26%

27.46%

+65.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.17%

28.93%

+68.24%