Сравнение ZEB.TO с UTES.TO
ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) and UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) are both exchange-traded funds - ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while UTES.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve. ZEB.TO is passively managed, while UTES.TO is actively managed. Over the past year, ZEB.TO returned 73.28% vs 22.32% for UTES.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ZEB.TO charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for UTES.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEB.TO и UTES.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEB.TO показывает доходность 36.26%, что значительно выше, чем у UTES.TO с доходностью 14.43%.
ZEB.TO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.39%
- 6 месяцев
- 33.91%
- С начала года
- 36.26%
- 1 год
- 73.28%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- 17.31%
UTES.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 14.81%
- С начала года
- 14.43%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEB.TO и UTES.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 36.26% | 43.43% | 11.54% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 14.43% | 18.66% | -4.15% |
Correlation
The correlation between ZEB.TO and UTES.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between ZEB.TO and UTES.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEB.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск
ZEB.TO
UTES.TO
Сравнение ZEB.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZEB.TO | UTES.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.38 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.73 | 3.51 | +5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.41 | 10.26 | +27.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZEB.TO и UTES.TO
Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и UTES.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEB.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.69% | -10.19% | -29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -6.39% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.03% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -2.57% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.18% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEB.TO и UTES.TO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) составляет 4.23%, в то время как у Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что ZEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEB.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.88% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 8.34% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 10.32% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 11.33% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 11.33% | +5.58% |
Сравнение комиссий ZEB.TO и UTES.TO
ZEB.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UTES.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEB.TO и UTES.TO
Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности UTES.TO в 17.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.45% | 18.30% | 6.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.23% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
ZEB.TO and UTES.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEB.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEB.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for UTES.TO.
ZEB.TO is categorized as Financials Equities, while UTES.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Evolve. Their fees differ too: 0.25% for ZEB.TO and 0.60% for UTES.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEB.TO и UTES.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор